Wie backtest I die rechte Weise?

Meiner Meinung nach kann das Backtesting ein sehr leistungsfähiges Werkzeug sein, wenn es richtig verwendet wird.
Das Problem ist, daß viele Händler die Funktionen überbeanspruchen, die von den unterschiedlichen backtesting Softwarepaketen bereitgestellt werden und ist mehr besser denken. Viele sogenannte System Entwickler versuchen, anzudeuten, daß das längere Sie backtest das bessere und das robuster Ihr System ist. Das ist nicht immer zutreffend.
Lassen Sie mich das Emini-S&P als Beispiel verwenden. In 2000 war die Durchschnitt tägliche Strecke 100-150 Häckchen pro Tag; 2004 war es nur 40-60 Häckchen pro Tag. Wenn Sie backtest < einem href=”http://www.rockwelltrading.com/daytradingcoach/01_dtc_moreinfo.html#STRATEGIES”><b>daytrading system</b></a > im Emini-S&P irgendwie, neigen-folgend, das Sie, daß es tadellos bis 2002 und dann plötzlich funktionierte auseinander fiel sehen. Es scheint, daß es keine intraday Tendenzen gibt. Das überrascht nicht, wie die tägliche Strecke des Emini-S&P um mehr als 50% sich verringerte.
Was geschah?
Es gibt Paare von Gründen. Vermutlich ist das wichtigste man die Einleitung der Muster-Tageshandelnden Richtlinie im August und September 2001by das NYSE und das NASD: Wenn ein Händler vier durchführt oder mehr Tag handelt innerhalb einer fünf Werktagperiode, dann, das er eine minimale Billigkeit von $25.000 in seinem Hinterlegungskonto ständig beibehalten muß. Wegen dieser Richtlinie, die Händler aufgestellt wurde, stoppte < ein href=”http://www.rockwelltrading.com/daytradingcoach/01_dtc_landing_page.html”><b>online daytrading</b></a > Billigkeit und fing an, die Emini-S&P Zukunft anstatt zu handeln.
Betrachten Sie die plötzliche Zunahme des Volumens im Emini-S&P am Anfang 2001:

Viele dieser auf lagerdaytraders verwendeten Methoden zum Scalp der Markt für einige Penny. Mit dem Emini-S&P hatten sie plötzlich eine viel höhere Hebelkraft und zahlten weniger Kommissionen, und ihre Methoden waren extrem rentabel.
Leider töten diese scalping Methoden eine intraday Tendenz fast sofort und bilden fast jedes neigen-folgende Annäherung Ausfallen.
Ein anderer Grund für die drastische Änderung des Marktes war die Einleitung der automatisierten online daytrading Strategie Durchführung in TradeStation. Kunden 2002 TradeStations, die verwendeten, nahm diese Eigenschaft um 268% zu. Overbought/Oversold Strategien wurden sehr populär und als der Markt einen Versuch bildete zu neigen, stellten diese daytrading on-line-Strategien sofort eine konträre Position her.
Zusammenfassung
Wenn Sie Sie müssen Sie diese Sachen kennen backtesting. Sie ist nicht genug, zum eines Systems auf so vielen Daten gerade laufen zu lassen, wie möglich; es ist wichtig, die zugrundeliegenden Marktlagen zu kennen.
In nicht-neigenden Märkten wie dem Emini-S&P müssen Sie neigen-verblassende Systeme benutzen und wenn Sie Märkte neigen, wie Gebrauchsgüter, die Sie benutzen sollten, Methoden neigen-follwing.
Und das ist, wenn das gescheite Backtesting Ihnen hilft:
Wenn Ihr Backtesting Ihnen erklärt, daß daß eine neigen-folgende Methode 2000-2002 arbeitete, aber, nicht 2003 arbeitet und 2004 dann sollten Sie nicht dieses Strategie Recht now.And umgekehrt verwenden: Wenn Sie sehen, daß eine neigen-verblassende Methode nette Profite 2003, 2004 und 2005 produzierte, dann handeln Sie sie.
Ich habe nicht noch eine daytrading on-line-Strategie gesehen, die in allen Marktlagen arbeitet: Neigen und nicht-Neigen. Normalerweise arbeitet eine Strategie sehr gut in EINER Marktlage (z.B. neigen) und produziert kleine Verluste in der ANDEREN Marktlage. Das ist, warum Sie daytrading Strategien ändern müssen.
Und DAS ist, wo das Backtesting Ihnen helfen kann.