Wie sollte sehnen sich backtest I ein daytrading on-line-System?

Mich werde häufig gefragt, wie man sich sehnen, backtest < ein href=”http://www.rockwelltrading.com/daytradingcoach/01_dtc_moreinfo.html#STRATEGIES”><b>online wenn, das system</b></a > daytrading ist. Obwohl es keine einfache Antwort gibt, versehe ich Sie mit einigen Richtlinien. Es gibt einige Faktoren, die Sie betrachten müssen, wenn die Periode für das Backtesting Ihr daytrading on-line-System festgestellt wird:
Geschäftsfrequenz
Wievielen Handel pro Tag erzeugt Ihr daytrading System? Es ist nicht wichtig, wie lang Sie backtest ein daytrading System; es ist wichtig, daß Sie genügend Handel empfangen, um gültige Annahmen *: wenn Ihr < ein href=”http://www.rockwelltrading.com/daytradingcoach/01_dtc_landing_page.html”><b>online daytrading</b></a > System drei Handel pro Tag erzeugt, d.h. gibt 600 Handel pro Jahr, dann ein Jahr der Prüfung Ihnen genügende Daten, um zuverlässige Annahmen zu bilden *. aber, wenn Ihr handelndes System nur drei Handel pro Monat erzeugt, d.h. 6 Handel pro Jahr, dann Sie statistisch zu bilden, wenn backtest ein Paar der Jahre zuverlässige Daten empfängt.
Zugrundeliegender Vertrag
Sie müssen die Eigenschaften des zugrundeliegenden Vertrages betrachten. Das Diagramm folgend zeigt das Durchschnitt tägliche Volumen des Emini-S&P:


Es bildet Richtung zu backtest ein handelndes System für das Emini-S&P nicht vor 1999, weil der Vertrag einfach nicht bestand! Meiner Meinung nach bildet es Richtung zu backtest ein Eminihandelndes System nicht vor 2002, weil zu dieser Zeit der Markt vollständig unterschiedlich war; weniger Liquidität und unterschiedliche Marktteilnehmer. Ich glaube, daß eine zuverlässige prüfenperiode für das Emini-S&P die Jahre 2002 - 2004 sind.