Wie man ein rentabler Tageshandelndes System entwickelt

In diesem Artikel erkläre ich Ihnen, wie man ein rentabler Tageshandelndes System in fünf Schritten entwickelt:
Schritt 1: Wählen Sie einen Markt und ein timeframe vor
Schritt 2: Definieren Sie Eintragung Richtlinien
Schritt 3: Definieren Sie Ausgang Richtlinien
Schritt 4: Werten Sie Ihr < ein href=”http://www.rockwelltrading.com/daytradingcoach/01_dtc_moreinfo.html#STRATEGIES”><b>day aus, das system</b></a > handelt
Schritt 5: Verbessern des Tageshandelnden Systems
Let’s genau betrachten diese Schritte.
Schritt 1: Wählen Sie einen Markt und ein timeframe vor
Jeder Markt und jedes timeframe können mit einem Tageshandelnden System gehandelt werden. Aber, wenn Sie 50 unterschiedliche Zukunftmärkte und 6 Haupttimeframes (z.B. 5min, 10min, 15min, 30min, 60min und tägliches) betrachten möchten, dann müssen Sie 300 mögliche Wahlen auswerten. Sind hier einige Tips auf, wie man Ihre Wahlen begrenzt:
•, obwohl Sie jedes Zukunftmärkte handeln können, empfehlen wir, daß Sie an den elektronischen Märkten haften (z.B. Emini-S&P und andere Indizes, Schatzobligationen und Anmerkungen, Währungen, usw.). Normalerweise sind diese Märkte sehr flüssig, und Sie won’t haben ein Problem, einen Handel einzutragen und herauszunehmen. Ein anderer Vorteil der elektronischen Märkte ist unterere Kommissionen: Erwarten Sie, mindestens Hälfte die Kommissionen zu zahlen, die Sie auf nichtelektronischen Märkten zahlen. Manchmal kann der Unterschied wie 75% so hoch sein.
•, wenn Sie kleinere timeframes (weniger als 60min) Ihr durchschnittlicher Profit pro Handel vorwählen, ist normalerweise vergleichbar niedrig. Andererseits erhalten Sie mehr handelnde Gelegenheiten. Beim Handeln auf einem größeren timeframe Ihre Profite pro Handel grösser, aber sind, Sie hat weniger handelnde Gelegenheiten. It’s bis zu Ihnen, zum zu entscheiden, welches timeframe Ihnen gut entspricht.
• kleinere timeframes bedeuten kleinere Profite, aber normalerweise kleinere Gefahr, auch. Wenn Sie beginnend mit einem kleinen Geschäftskonto sind, dann konnten Sie ein kleines timeframe vorwählen wünschen, um zu überprüfen, ob Sie nicht Ihr Konto overtrading.
Die meisten rentabler Tageshandelnden Systeme benutzen größere timeframes wie tägliches und Wochenzeitung. Diese Systeme arbeiten auch aber, seien für weniger handelnde Tätigkeit und grössere Drawdowns vorbereitet Sie.
Schritt 2: Definieren Sie Eintragung Richtlinien
Let’s vereinfachen die Mythen von “entry rules”:
Im Allgemeinen es gibt 2 unterschiedliche Arten Eintragung Einstellungen:
• Neigen-Folgen
Wenn Preise hochschieben, kaufen Sie, und wenn Preise unten gehen, verkaufen Sie.
• Neigen-Verblassen
Wenn Preise an einem Übermaß (z.B. oberes Band von einer Führung) handeln, verkaufen Sie, und Sie versuchen, sich die kleine Bewegung zu verfangen, während Preise zurück in “normalcy” bewegen. Dasselbe beanträgt das Verkaufen.
Meiner Meinung nach ist Schwingenhandeln wirklich eine der besten handelnden Strategien, damit der anfangenhändler seine oder Füße naß erhält. Durch Kontrast Profitpotential der Angebote der Tendenz sind handelndes grösseres, wenn ein Händler in der LageIST, sich eine Hauptmarkttendenz von Wochen oder von Monaten zu verfangen, aber wenige die Händler mit der genügenden Disziplin, zum einer Position während dieses Zeitabschnitts zu halten, ohne abgelenkt zu erhalten.
Die meisten Anzeigen, die Sie in Ihrer entwerfenden Software finden, gehören bis eine dieser zwei Kategorien: Sie haben entweder Anzeigen für das Kennzeichnen der Tendenzen (z.B. langfristige Durchschnittswerte einer Aktie) oder Anzeigen, die overbought oder zu viel verkaufte Situationen und folglich definieren, Ihnen eine Geschäftseinstellung für einen kurzen Bezeichnung Schwingenhandel anbieten.
So werden don’t durch alle Möglichkeiten des Eintragens eines Handels konfus. Überprüfen Sie einfach, ob Sie verstehen, warum Sie eine bestimmte Anzeige benutzen, oder was die Anzeige mißt. Ein Beispiel einer daytrading Strategie des einfachen Schwingens kann im folgenden Kapitel gefunden werden.
Schritt 3: Definieren Sie Ausgang Richtlinien
Let’s Unterhalt es einfach hier, auch: Es gibt zwei unterschiedliche Ausgang Richtlinien, die Sie anwenden möchten:
• Endverlust ordnet an, um Ihr Kapital zu schützen und
das • Profit-Nehmen nimmt heraus, um Ihre Profite zu verwirklichen
Beide Ausgang Richtlinien können in vier Möglichkeiten ausgedrückt werden:
• A örtlich festgelegte Dollarmenge (z.B. $1.000)
• A Prozentsatz des Tagespreises (z.B. 1% des Eintragung Preises)
• A Prozentsatz der Flüchtigkeit (z.B. 50% der Durchschnitt täglichen Bewegung) oder
• A Zeitanschlag (z.B. Ausgang nach 3 Tagen)
Wir don’t empfehlen uns, eine örtlich festgelegte Dollarmenge zu verwenden, weil Märkte zu unterschiedlich sind. Z.B. ändert Erdgas einen Durchschnitt einiger tausend Dollar pro Tag pro Vertrag; jedoch ändern Eurodollars einen Durchschnitt einiger hundert Dollar ein Tag pro Vertrag. Sie müssen diesen Unterschied ausgleichen und normalisieren, wenn Sie ein Tageshandelndes System entwickeln und es auf unterschiedlichen Märkten prüfen. That’s, warum Sie Prozentsätze für Anschläge immer verwenden und Ziele (z.B. 1% Anschlag) oder einen Flüchtigkeit Anschlag anstelle von einer örtlich festgelegten Dollarmenge profitieren sollten.
Ein Zeitanschlag erhält Sie aus einem Handel heraus, wenn er nicht in irgendeine Richtung bewegt und folglich gibt Ihr Kapital für anderen Handel frei.
Schritt 4: Werten Sie Ihr Tageshandelndes System aus
Die erste zu suchen Abbildung ist der Reingewinn. Offensichtlich wünschen Sie Ihr System Profite erzeugen. Aber don’t wird frustriert, wenn während des Entwicklung Stadiums Ihr Tageshandelndes System einen Verlust zeigt; versuchen Sie, Ihre Eintragung Signale aufzuheben. Auf unserer Web site www.rockwelltrading.com erfuhren Sie bereits, daß das Handeln ein nullsumme Spiel ist: So, wenn Sie lang auf einem bestimmten Preisniveau gehen, und Sie verlieren, versuchen Sie dann, kurz anstatt zu gehen. Viele Male ist dieses die einfachste Weise, ein Schlusses System zu gewinnendes zu machen.
Die folgende Abbildung, die Sie betrachten möchten, ist der durchschnittliche Profit pro Handel. Stellen Sie sicher, daß diese Zahl grösser als Abrutschen und Kommissionen ist und die sie Ihr Tageshandeln lohnend bildet. Tagesdas handeln ist- ganz über Gefahr und Belohnung, und Sie möchten sicherstellen Sie, eine annehmbare Belohnung für Ihre Gefahr zu erhalten.
Nehmen Sie einen Blick am Profit-Faktor (Bruttogewinn/Gesamtverlust). Dieses erklärt Ihnen, wieviele Dollar Sie wahrscheinlich sind, für jeden Dollar zu gewinnen, den Sie verlieren. Das höher der Profitfaktor, das besser das Tageshandelnde System. Ein System sollte einen Profitfaktor von 1.5 oder mehr haben, aber paßt heraus auf, wenn Sie Profitfaktoren über 3.0 sehen, weil es sein konnte, daß Sie das System über-optimierten.
Sind hier mehr Eigenschaften, die Sie außer dem Reingewinn eines Systems betrachten wünschen konnten:
• gewinnender Prozentsatz
Viele rentabler Tageshandelnde Systeme erzielen einen netten Reingewinn mit einem ziemlich kleinen gewinnenden Prozentsatz, glätten manchmal unter 30%. Diese Systeme folgen der Grundregel “Cut Ihre Verluste kurz und lassen Ihre Profite run”. Jedoch müssen SIE entscheiden, ob Sie 7 Verlierer und nur 3 Sieger in 10 Handel stehen können. Wenn Sie “right” sein möchten; die meisten der Zeit, dann sollten Sie ein System mit einem hohen gewinnenden Prozentsatz auswählen.
• Zahl des Handels pro Monat
Benötigen Sie tägliche Tätigkeit? Wenn Sie etwas sehen möchten, zu geschehen jeden Tag, dann sollten Sie ein Tageshandelndes System mit einer hohen Anzahl von Handel pro Monat auswählen. Viele rentabler Tageshandelnde Systeme erzeugen nur 2-3 Handel pro Monat, aber, wenn Sie nicht genug geduldig sind, ihn zu warten, dann sollten Sie ein Tageshandelndes System mit einer höheren handelnden Frequenz vorwählen.
• durchschnittliche Zeit im Handel
Einige Leute erhalten wirklich nervös, wenn sie in einem Handel sind. Ich habe von Leute gehört, die can’t sogar Schlaf nachts, als sie eine geöffnete Position haben. Wenn that’s Sie, dann Sie überprüft, ob die durchschnittliche Zeit in einem Handel so kurz ist, wie möglich. Sie konnten ein System wählen wünschen, das keine Positionen Nacht hält.
• Maximumdrawdown
Ein berühmter Händler einmal gesagt: “If wünschen Sie Ihr System verdoppeln, oder, Ihr Konto, sollten Sie zu verdreifachen einen Drawdown von bis 30% auf Ihrer Weise zum Handeln von von riches.” erwarten; Nicht jeder Händler kann einen 30% Drawdown stehen. Betrachten Sie den maximalen Drawdown, den das System bis jetzt produzierte, und verdoppeln Sie es. Wenn Sie diesen Drawdown stehen können, dann fanden Sie das rechter Tageshandelnde System. Warum verdoppelnd? Erinnern Sie sich: Ihr schlechtester Drawdown ist immer vor Ihnen.
• die meisten nachfolgenden Verluste
Die Menge der meisten nachfolgenden Verluste hat eine sehr große Auswirkung auf Ihr Handeln, besonders wenn Sie bestimmte Arten der Gelddisposition Techniken benutzen. Fünf oder sechs nachfolgende Verluste können Ihnen eine Menge Mühe verursachen, wenn sie eine konkurrenzfähige Gelddisposition verwenden.
Zusätzlich hilft diese Zahl Ihnen, festzustellen, ob Sie genügend Disziplin haben, zum des Systems zu handeln: Handeln Sie jedoch das System nachdem Sie, 10 Verluste in einer Reihe erfahren zu haben? It’s nicht ungewöhnlich, damit ein rentables handelndes System 10-12 Verluste in einer Reihe hat.
Schritt 5: Verbessern Ihres Systems
Es gibt einen Unterschied zwischen “improving” und “curve-fitting” ein System. Sie können Ihr Tageshandelndes System verbessern, indem Sie unterschiedliche Ausgang Methoden prüfen: Wenn Sie einen örtlich festgelegten Anschlag benutzen, versuchen Sie einen schleppenden Anschlag anstatt. Addieren Sie einen Zeitanschlag und werten Sie die Resultate wieder aus. Don’t Blick auf nur den Reingewinn; betrachten Sie auch dem Profitfaktor, durchschnittlicher Profit pro Geschäfts- und maximalen Drawdown. Viele Male sehen Sie, daß die Abnahmen des Reingewinns etwas, wenn Sie unterschiedliche Anschläge addieren, aber die anderen Abbildungen drastisch verbessern konnten.
Don’t Fall in die Falle der über-Optimierung: Sie können fast alle Verlierer beseitigen, indem Sie genügende Richtlinien addieren. Einfaches Beispiel: Wenn Sie sehen, daß an Dienstag Sie mehr Verlierer als auf den anderen Wochentagen hatten, konnten Sie gereizt werden, um ein “filter” zu addieren; das verhindert Ihr Tageshandelndes System an hereinkommendem Handel an Dienstag. Zunächst finden Sie, daß im Januar Sie viel schlechtere Resultate als in anderen Monaten hatten, also addieren Sie einen Filter, der Handel nur vom Februar †"Dezember einträgt. Sie fügen immer mehr Filter hinzu, um Verluste zu vermeiden, und schließlich beenden Sie oben mit einer handelnden Richtlinie, die ich vor kurzem sah:
WENN FVE > -1 und Rückbildung Steigung (nah, 35)/Close.35 * 100 > -.35 und Rückbildung Steigung (nah, 35)/Close.35 * 100 < 4 und Rückbildung Steigung (nah, 70)/Close.70 * 100 > -.4 und Rückbildung Steigung (nah, 70)/Close.70 * 100 < 4 und Rückbildung Steigung (nah, 170)/Close.170 * 100 > -.2 und MACD Diff (nah, 12, 26, 9) > -.003 und nicht Dienstag und nicht DayOfMonth = 12 und nicht Monat = August und Zeit > 9:30...
Obwohl Sie alle Möglichkeiten des Verlierens (in der Vergangenheit) beseitigten und dieses handelnde System produziert jetzt fantastische Profite, it’s sehr unwahrscheinlich, daß es fortfährt, so zu tun, wenn es Wirklichkeit schlägt.