Πώς o πιό ψαθκτεστ ο σωστός τρόπος;

Κατά την άποψή μου μπορεί να είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο εάν χρησιμοποιείται σωστά.
Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί έμποροι καταχρώνται τις λειτουργίες που παρέχονται από τα διαφορετικά backtesting πακέτα λογισμικού και σκέφτονται ότι περισσότερο είναι καλύτερος. Πολλοί αποκαλούμενοι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη συστημάτων προσπαθούν να υπονοήσουν ότι ο μακρύτερος εσείς oj πιό ψαθκτεστι ο καλύτερος και πιό γερός το σύστημά σας θα είναι. Αυτός όχι πάντα αληθινός.
Με επιτρέψτε να χρησιμοποιήσω το ε-μίνι S&P για παράδειγμα. Το 2000 η μέση καθημερινή σειρά ήταν 100-150 κρότωνες ανά ημέρα το 2004 ήταν μόνο 40-60 κρότωνες ανά ημέρα. Εάν εσείς oj πιό ψαθκτεστι οποιοσδήποτε τάση-ακόλουθος < ένα href=”http://www.rockwelltrading.com/daytradingcoach/01_dtc_moreinfo.html#STRATEGIES”><b>daytrading system</b></a > στο ε-μίνι S&P εσείς θα δει ότι ελειτούργησε τέλεια έως το 2002 και έπειτα ξαφνικά κατέρρευσε. Φαίνεται ότι δεν υπάρχουν πλέον εντός της ημέρας τάσεις. Αυτός να μην εκπλήξει ως καθημερινή σειρά του ε-μίνι S&P μειώθηκε κατά περισσότερο από 50%.
Αυτό που συνέβη;
Υπάρχουν μερικοί λόγοι. Πιθανώς ο ο σημαντικότερος είναι η εισαγωγή του κανόνα εμπορικών συναλλαγών ημέρας σχεδίων Αυγούστου και τις 2001by Σεπτεμβρίου το NYSE και το NASD: Εάν ένας έμπορος εκτελεί τέσσερα ή περισσότερα εμπόρια ημέρας εντός μιας περιόδου ημέρας πέντε επιχειρήσεων έπειτα πρέπει να διατηρήσει μια ελάχιστη δικαιοσύνη $25.000 στον απολογισμό περιθωρίου του πάντα. Λόγω αυτού του κανόνα που καταρτίστηκε οι έμποροι σταμάτησαν < ένα href=”http://www.rockwelltrading.com/daytradingcoach/01_dtc_landing_page.html”><b>online daytrading</b></a > δικαιοσύνη και άρχισαν το ε-μίνι μέλλον S&P αντ' αυτού.
Εξετάστε την ξαφνική αύξηση στον όγκο στο ε-μίνι S&P στην αρχή του 2001:

Πολλά από αυτά τα daytraders αποθεμάτων χρησιμοποίησαν τις μεθόδους για να γδάρουν την αγορά για μερική πένα. Χρησιμοποιώντας το ε-μίνι S&P είχαν ξαφνικά μια πολύ υψηλότερη δύναμη, πληρώνοντας τις λιγότερες προμήθειες, και οι μέθοδοί τους ήταν εξαιρετικά κερδοφόρες.
Δυστυχώς, αυτοί που γδέρνουν τις μεθόδους σκοτώνουν μια εντός της ημέρας τάση σχεδόν αμέσως, που κάνει σχεδόν κάθε τάση-ακόλουθη προσέγγιση να αποτύχει.
Ένας άλλος λόγος για τη δραματική αλλαγή της αγοράς ήταν η εισαγωγή της αυτοματοποιημένης σε απευθείας σύνδεση daytrading εκτέλεσης στρατηγικής σε TradeStation. Σε 2002 πελάτες TradeStation's που χρησιμοποιούσαν αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα που αυξήθηκε κατά 268%, Overbought/tjs στρατηγικές έγινε πολύ δημοφιλής και όταν έκανε η αγορά μια προσπάθεια να τειθούν αυτές οι σε απευθείας σύνδεση daytrading στρατηγικές καθιέρωσε αμέσως μια αντίθετη θέση.
Συμπέρασμα
Κατά backtesting πρέπει να ξέρετε αυτά τα πράγματα. Δεν είναι αρκετό να τρέξει ακριβώς ένα σύστημα σε όσο το δυνατόν περισσότερο στοιχείο είναι σημαντικό να είναι γνωστές οι ελλοχεύουσες συνθήκες στην αγορά.
Στις μη-τείνοντας αγορές όπως το ε-μίνι S&P πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα τάση-εξασθενίζοντας συστήματα, και στις τείνοντας αγορές όπως τα προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις τάση- follwing μεθόδους.
Και αυτός όταν σας βοηθά έξυπνο:
Εάν σας σας λέει ότι το α τάση-μετά από τη μέθοδο ελειτούργησε το 2000-2002, αλλά δεν εργάζεται το 2003 και το 2004 έπειτα δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτό το δικαίωμα στρατηγικής τώρα και αντίστροφα: Όταν βλέπετε ότι μια τάση-εξασθενίζοντας μέθοδος παρήγαγε τα συμπαθητικά κέρδη το 2003 ..2004 και 2005, κατόπιν το ανταλλάξτε.
Δεν έχω δει ακόμα μια σε απευθείας σύνδεση daytrading στρατηγική που λειτουργεί σε όλες τις συνθήκες στην αγορά: τάση και μη-τάση. Συνήθως μια στρατηγική λειτουργεί πολύ καλά σε ΜΙΑ συνθήκη στην αγορά (π.χ. τείνοντας) και παράγει τις μικρές απώλειες στην ΑΛΛΗ συνθήκη στην αγορά. Ότι γιατί πρέπει να αλλάξετε τις daytrading στρατηγικές.
Και ΑΥΤΟΣ όπου μπορεί να σας βοηθήσει.