¿Cómo I ma's backtest la manera derecha?

En mi opinión el backtesting puede ser una herramienta muy de gran alcance si está utilizado correctamente.
El problema es que muchos comerciantes over-use las funciones proporcionadas por las diversas paquetes de software backtesting y piensan son más mejores. Muchos reveladores supuestos del sistema intentan implicar que será el más largo usted ma's backtest el el mejor y más robusto su sistema. Eso no es siempre verdad.
Déjeme utilizar el e-mini S&P como ejemplo. En 2000 la gama diaria del promedio era 100-150 señales por día; en 2004 era solamente 40-60 señales por día. Si usted ma's backtest tender-siguiendo < un href=”http://www.rockwelltrading.com/daytradingcoach/01_dtc_moreinfo.html#STRATEGIES”><b>daytrading system</b></a > en el e-mini S&P que usted verá que trabajó perfectamente hasta 2002 y entonces repentinamente se cayó aparte. Se parece que no hay tendencias intraday. Eso no está sorprendiendo como la gama diaria del e-mini S&P disminuyó por más el de 50%.
¿Qué sucedió?
Hay pares de razones. El más importante es probablemente la introducción de la regla que negocia del día del patrón en agosto y septiembre 2001by el NYSE y el NASD: Si un comerciante ejecuta cuatro o más días negocia dentro de un período del día laboral cinco entonces que él debe mantener una equidad mínima de $25.000 en su cuenta de margen siempre. Debido a esta regla hecha comerciantes < equidades paradas de href=”http://www.rockwelltrading.com/daytradingcoach/01_dtc_landing_page.html”><b>online un daytrading</b></a > y comenzada a negociar el e-mini futuro de S&P en lugar de otro.
Mire el aumento repentino en volumen en el e-mini S&P en el principio de 2001:

Muchos de estos daytraders comunes utilizaron métodos al cuero cabelludo el mercado para algunos penique. Usando el e-mini S&P él tenía repentinamente una palancada mucho más alta, pagando a menos comisiones, y sus métodos eran extremadamente provechosos.
Desafortunadamente, estos métodos scalping matan a una tendencia intraday casi inmediatamente, haciendo casi cada fall de tender-siguiente del acercamiento.
Otra razón del cambio dramático del mercado era la introducción de la ejecución en línea daytrading automatizada de la estrategia en TradeStation. De los clientes 2002 de TradeStation que utilizaban esta característica aumentó en el 268%. Las estrategias de Overbought/Oversold llegaron a ser muy populares y cuando el mercado hizo una tentativa de tender estas estrategias daytrading en línea establecieron inmediatamente una posición contraria.
Conclusión
Al backtesting le necesite saber estas cosas. No es bastante apenas para funcionar un sistema en tantos datos como sea posible; es importante saber las condiciones de mercado subyacentes.
En mercados no-que tienden como el e-mini S&P usted necesita utilizar sistemas tender-que se descoloran, y en tender mercados como las materias que usted debe utilizar tienden -follwing métodos.
Y ése es cuando el backtesting listo le ayuda:
Si el su backtesting le dice que que un método de tender-siguiente trabajara en 2000-2002, pero que no trabaja en 2003 y 2004 entonces usted no debe utilizar la esta derecha now.And de la estrategia viceversa: Cuando usted ve que un método tender-que se descoloraba produjo beneficios agradables en 2003, 2004 y 2005, después negocíelo.
Todavía no he visto una estrategia daytrading en línea que trabaja en todas las condiciones de mercado: el tender y el no-tender. Una estrategia trabaja generalmente muy bien en UNA condición de mercado (e.g. el tender) y produce pérdidas pequeñas en la OTRA condición de mercado. Ése es porqué usted necesita alterar estrategias daytrading.
Y AQUÍ es donde el backtesting puede ayudarle.