Cómo desarrollar un sistema que negocia del día provechoso

En este artículo explicaré a usted cómo desarrollar un sistema que negocia del día provechoso en cinco pasos:
Paso 1: Seleccione un mercado y un timeframe
Paso 2: Defina las reglas de la entrada
Paso 3: Defina las reglas de la salida
Paso 4: Evalúe su < un href=”http://www.rockwelltrading.com/daytradingcoach/01_dtc_moreinfo.html#STRATEGIES”><b>day que negocia system</b></a >
Paso 5: Mejorar el sistema que negocia del día
Toma de Let’s una mirada más cercana en estos pasos.
Paso 1: Seleccione un mercado y un timeframe
Cada mercado y cada timeframe se pueden negociar con un sistema que negocia del día. Pero si usted desea mirar 50 diversos mercados de futuros y 6 timeframes importantes (e.g. los 5min, el 10min, el 15min, los 30min, los 60min y diario), entonces usted necesita evaluar 300 opciones posibles. Aquí están algunas indirectas en cómo limitar sus opciones:
• aunque usted puede negociar cada mercados de futuros, recomendamos que usted se pega a los mercados electrónicos (e.g. el e-mini S&P y los otros índices, enlaces y notas de Hacienda, modernidades, etc). Estos mercados son generalmente muy líquidos, y usted won’t tiene un problema el incorporar y el salir de un comercio. Otra ventaja de mercados electrónicos es comisiones más bajas: Espere pagar por lo menos mitad de las comisiones que usted paga en mercados no electrónicos. A veces la diferencia puede ser tan alta como el 75%.
el • cuando usted selecciona timeframes más pequeños (menos los de 60min) su beneficio medio por comercio es generalmente comparable bajo. Por otra parte usted consigue más oportunidades que negocian. Al negociar en un timeframe más grande sus beneficios por comercio serán más grandes, pero usted tendrá menos oportunidades que negocian. It’s hasta usted para decidir qué timeframe le satisface lo más mejor posible.
timeframes más pequeños del • significan beneficios más pequeños, pero un riesgo generalmente más pequeño, también. Cuando usted está comenzando con una cuenta que negocia pequeña, después usted puede ser que desee seleccionar un timeframe pequeño para cerciorarse de que usted no overtrading su cuenta.
La mayoría de los sistemas que negocian del día provechoso utilizan timeframes más grandes como diario y el semanario. Estos sistemas trabajan, también, pero, esté preparado para menos acción que negocia y drawdowns más grandes.
Paso 2: Defina las reglas de la entrada
Let’s simplifican los mitos de “entry rules”:
Básicamente hay 2 diversas clases de disposiciones de la entrada:
Tender-siguiente del •
Cuando los precios se están levantando, usted compra, y cuando van los precios abajo, usted vende.
el Tender-descolorarse del •
Cuando los precios están negociando en un extremo (e.g. venda superior de un canal), usted vende, y usted intenta coger el movimiento pequeño mientras que los precios se están moviendo nuevamente dentro de “normalcy”. Igual solicita vender.
En mi oscilación de la opinión el negociar es realmente una de las mejores estrategias que negocian para que el comerciante que comienza consiga sus o sus pies mojados. Por el contrario, potencial del beneficio de las ofertas de la tendencia que negocia el mayor si un comerciante puede coger una tendencia importante del mercado de semanas o de meses, solamente poco es los comerciantes con la suficiente disciplina para llevar a cabo una posición para ese período del tiempo sin conseguir distraído.
La mayoría de los indicadores que usted encontrará en su software que planea pertenecen a una de estas dos categorías: Usted tiene o indicadores para identificar las tendencias (e.g. promedios móviles) o los indicadores que definen el overbought o situaciones oversold y por lo tanto le ofrecen una disposición comercial para un comercio a corto plazo del oscilación.
Don’t llegan a ser tan confusos por todas las posibilidades de incorporar un comercio. Apenas cerciórese de que usted entienda porqué usted está utilizando cierto indicador o lo que está midiendo el indicador. Un ejemplo de una estrategia daytrading del oscilación simple se puede encontrar en el capítulo siguiente.
Paso 3: Defina las reglas de la salida
Subsistencia de Let’s él simple aquí, también: Hay dos diversas reglas de la salida que usted desea aplicarse:
la pérdida de la parada del • gobierna para proteger su capital y
el tomar de beneficio del • sale para realizar sus beneficios
Ambas reglas de la salida se pueden expresar en cuatro maneras:
cantidad fija del dólar del • A (e.g. $1.000)
porcentaje del • A del pago corriente (e.g. el 1% del precio de la entrada)
porcentaje del • A de la volatilidad (e.g. el 50% del movimiento diario del promedio) o
parada del tiempo del • A (e.g. salida después de 3 días)
Don’t recomendamos el usar de una cantidad fija del dólar, porque los mercados son demasiado diferentes. Por ejemplo, el gas natural cambia un promedio de algunos mil dólares por día por contrato; sin embargo, los Eurodolares cambian un promedio de algunos cientos dólares por día por contrato. Usted necesita balancear y normalizar esta diferencia al desarrollar un sistema que negocia del día y probándolo en diversos mercados. That’s porqué usted debe utilizar los porcentajes para las paradas y beneficiar siempre blancos (e.g. parada del 1%) o una parada de la volatilidad en vez de una cantidad fija del dólar.
Una parada del tiempo le consigue de un comercio si no se está moviendo en ninguna dirección, por lo tanto liberando su capital para otros comercios.
Paso 4: Evalúe su sistema que negocia del día
La primera figura a buscar es el beneficio neto. Usted quisiera obviamente que su sistema generara beneficios. Pero se frustre don’t cuando durante la etapa del desarrollo su sistema que negocia del día demuestra una pérdida; intente invertir sus señales de la entrada. En nuestro Web site www.rockwelltrading.com usted aprendió ya que el negociar es un juego de suma cero: Tan si usted va de largo en cierto nivel de precio, y usted pierde, entonces intente ir brevemente en lugar de otro. Muchas veces ésta es la manera más fácil de dar vuelta a un sistema perdidoso en que gana.
La figura siguiente que usted desea mirar es el beneficio medio por comercio. Cerciórese de que este número sea mayor que resbalamiento y las comisiones, y eso hace el su negociar del día de mérito. El negociar del día está todo sobre riesgo y recompensa, y usted desea cerciorarse de usted conseguir una recompensa decente por su riesgo.
Heche una ojeada el factor del beneficio (beneficio bruto/pérdida gruesa). Esto le dirá cuántos dólares usted es probable ganar para cada dólar que usted pierde. Más alto es el factor del beneficio mejor es el sistema que negocia del día. Un sistema debe tener un factor del beneficio de 1.5 o más, pero mira hacia fuera cuando usted ve factores del beneficio sobre 3.0, porque puede ser que sea que usted sobre-optimizo' el sistema.
Aquí están más características que usted puede ser que desee para considerar además del beneficio neto de un sistema:
porcentaje que gana del •
Muchos sistemas que negocian del día provechoso alcanzan un beneficio neto agradable con un porcentaje que gana algo pequeño, igualan a veces debajo del 30%. Estos sistemas siguen el principio “Cut sus pérdidas brevemente y dejan sus beneficios run”. Sin embargo, USTED necesita decidir si usted pueda estar parados a 7 perdedores y a solamente 3 ganadores en 10 comercios. Si usted desea ser “right” la mayoría del tiempo, entonces usted debe escoger un sistema con un alto porcentaje que gana.
número del • de comercios por mes
¿Usted necesita la acción diaria? Si usted desea ver algo el suceder cada día, entonces usted debe escoger un sistema que negocia del día con un alto número de comercios por mes. Muchos sistemas que negocian del día provechoso generan solamente 2-3 comercios por mes, pero si usted no es bastante paciente esperarlo, entonces usted debe seleccionar un sistema que negocia del día con una frecuencia que negocia más alta.
tiempo medio del • en comercio
Alguna gente consigue realmente nerviosa cuando ella está en un comercio. He oído hablar de la gente que sueño de can’t incluso en la noche en que ella tiene una posición abierta. Si entonces se cerciora de that’s usted, usted que el tiempo medio en un comercio sea tan corto como sea posible. Usted puede ser que desee elegir un sistema que no lleva a cabo ninguna posiciones de noche.
Drawdown Del Máximo Del •
Un comerciante famoso dicho una vez: “If usted quisiera que su sistema doblara o triplicar su cuenta, usted debe contar con un drawdown de el hasta 30% en su manera a las riquezas que negocian; No cada comerciante puede estar parado un drawdown del 30%. Mire el drawdown máximo que el sistema produjo hasta ahora, y dóblelo. Si usted puede estar parado este drawdown, después usted encontró el sistema que negociaba del día derecho. ¿Por qué doblando? Recuerde: su drawdown peor está siempre delante de usted.
• la mayoría de las pérdidas consecutivas
La cantidad de la mayoría de las pérdidas consecutivas tiene un impacto enorme en su negociar, especialmente cuando usted está utilizando ciertos tipos de técnicas de gerencia de dinero. Cinco o seis pérdidas consecutivas pueden causarle muchos de apuro al usar una gerencia de dinero agresiva.
Además este número le ayudará a determinarse si usted tiene bastante disciplina para negociar el sistema: ¿Usted sin embargo negociará el sistema después de que usted para haber experimentado 10 pérdidas en una fila? It’s no inusual para que un sistema que negocia provechoso tenga 10-12 pérdidas en una fila.
Paso 5: Mejorar su sistema
Hay una diferencia entre “improving” y “curve-fitting” un sistema. Usted puede mejorar su sistema que negocia del día probando diversos métodos de la salida: Si usted está utilizando una parada fija, intente una parada que se arrastra en lugar de otro. Agregue una parada del tiempo y evalúe los resultados otra vez. Mirada de Don’t en el beneficio neto solamente; mire también el factor del beneficio, beneficio medio por el drawdown comercial y máximo. Muchas veces usted verá que las disminuciones del beneficio neto levemente cuando usted agrega diversas paradas, solamente las otras figuras pudieron mejorar dramáticamente.
Caída de Don’t en la trampa de la sobre-optimizacio'n: Usted puede eliminar a casi todos los perdedores agregando bastantes reglas. Ejemplo simple: Si usted ve que el martes usted tenía más perdedores que en los otros días laborables, usted puede ser que sea tentado para agregar un “filter” eso previene su sistema que negocia del día de comercios que entran el martes. Usted encuentra después que en enero usted tenía resultados mucho peores que en otros meses, así que usted agrega un filtro que incorpore comercios solamente del †"diciembre de febrero. Usted agrega más y más filtros para evitar pérdidas, y usted termina eventual para arriba con una regla que negocia que vi recientemente:
SI FVE > -1 y regresión cuesta (cercano, 35)/Close.35 * 100 > -.35 y regresión cuesta (cercano, 35)/Close.35 * 100 < 4 y regresión cuesta (cercano, 70)/Close.70 * 100 > -.4 y regresión cuesta (cercano, 70)/Close.70 * 100 < 4 y regresión cuesta (cercano, 170)/Close.170 * 100 > -.2 y MACD Diff (cercano, 12, 26, 9) > -.003 y no martes y no DayOfMonth = 12 y no mes = agosto y tiempo > 9:30...
Aunque usted eliminó todas las posibilidades de perder (en el pasado) y este sistema que negocia ahora está produciendo beneficios fantásticos, it’s muy inverosímil que continuará haciendo tan cuando golpea realidad.