Saya sering diminta bagaimana panjang sesuatu sebaiknya backtest <a href=”http://www.rockwelltrading.com/daytradingcoach/01 dtc moreinfo.html#STRATEGIES”><b>online daytrading system</b></a>. Meskipun there's tak ada jawaban mudah, saya akan membekali anda dengan beberapa garis pedoman. Ada sedikit faktor yang anda perlukan untuk mempertimbangkan kalau menentukan titik untuk backtesting anda online daytrading sistem:
Perdagangan frekuensi
Berapa perdagangan sehari melakukan anda daytrading sistem menghasilkan? It's tidak penting bagaimana panjang anda backtest daytrading sistem; it's penting bahwa anda mendapat cukup perdagangan untuk membuat secara statistik berlaku assumptions*: Jika <a href=”http://www.rockwelltrading.com/daytradingcoach/01 dtc landing page.html”><b>online daytrading</b></a> anda; sistem menyebabkan timbulnya tiga perdagangan sehari, i.e. 600 perdagangan setahun, lalu setahun pengujian memberi anda cukup data untuk membuat dapat diandalkan assumptions*. Tetapi jika sistem bertukar anda menyebabkan timbulnya hanya tiga perdagangan sebulan, i.e. 36 perdagangan setahun, lalu anda sebaiknya backtest beberapa tahun-tahun untuk menerima data yang dapat diandalkan.
Mendasari kontrak
Anda harus mempertimbangkan sifat kontrak dasar. Grafik di bawah menunjukkan volume sehari-hari yang rata-rata E-kecil S&P:
It doesn't masuk akal ke backtest sistem bertukar untuk E-kecil S&P sebelum 1999, karena kontrak dengan sederhana didn't ada! Di pendapat saya itu doesn't masuk akal ke backtest E-kecil bertukar sistem sebelum 2002 karena pada waktu itu pasar betul-betul berbeda; kurang liquidity dan peserta pasar berbeda. Saya percaya bahwa periode menguji yang dapat diandalkan untuk E-kecil S&P tahun-tahun 2002 - 2004.
