Come la I più backtest il giusto senso?

Nel mio parere backtesting può essere un attrezzo molto potente se usato correttamente.
Il problema è che molti commercianti over-use le funzioni fornite dai pacchetti di programmi backtesting differenti e ritengono più è migliori. Molti cosiddetti sviluppatori del sistema provano ad implicare che il più lungo voi i più backtest il migliore e più robusto il vostro sistema sia. Quello non è sempre allineare.
Lascilo usare il e-mini S&P come esempio. In 2000 la gamma quotidiana di media era 100-150 battiti al giorno; in 2004 era soltanto 40-60 battiti al giorno. Se i più backtest affatto tend-seguendo < un href=”http://www.rockwelltrading.com/daytradingcoach/01_dtc_moreinfo.html#STRATEGIES”><b>daytrading system</b></a > nel e-mini S&P che vedrete che ha funzionato perfettamente improvvisamente fino al 2002 ed allora siete caduto a parte. Sembra che ci non sono più tendenze intraday. Quello non sta sorpresendo come la gamma quotidiana di e-mini S&P è diminuito più da di 50%.
Che cosa è accaduto?
Ci sono lle coppie dei motivi. Probabilmente più importante quello è l'introduzione della regola commerciale di giorno del modello agosto e settembre in 2001by il NYSE ed il NASD: Se un commerciante esegue quattro o più giorni commercia durante un periodo di giorno di affari cinque allora che deve effettuare sempre un'equità minima di $25.000 nel suo cliente di margine. A causa di questa regola resa a commercianti ha arrestato < le azioni ordinarie di href=”http://www.rockwelltrading.com/daytradingcoach/01_dtc_landing_page.html”><b>online un daytrading</b></a > ed ha iniziato a commerciare il e-mini futuro di S&P preferibilmente.
Guardi l'aumento improvviso nel volume nel e-mini S&P nell'inizio di 2001:

Molti di questi daytraders di riserva hanno usato i metodi al cuoio capelluto il mercato per gli alcuni penny. Usando il e-mini S&P hanno avuti improvvisamente una potenza d'una leva molto più alta, pagando meno commissioni ed i loro metodi erano estremamente vantaggiosi.
Purtroppo, questi metodi scalping uccidono quasi immediatamente una tendenza intraday, facendo quasi ogni venire a mancare tend-seguente di metodo.
Un altro motivo per il cambiamento drammatico del mercato era l'introduzione dell'esecuzione in linea daytrading automatizzata di strategia in TradeStation. di clienti 2002 del TradeStation che stavano usando questa caratteristica è aumentato di 268%. Le strategie di Overbought/Oversold sono diventato molto popolari e quando il mercato ha fatto un tentativo di tendere queste strategie daytrading in linea immediatamente hanno stabilito una posizione contraria.
Conclusione
Nel backtesting debba conoscere queste cose. Non è abbastanza per operare appena un sistema su tanti dati come possibile; è importante conoscere gli stati di fondo del mercato.
Nei mercati non-tendenti come il e-mini S&P dovete usare i sistemi disbiadisc e nel tendere i mercati come i prodotti che dovreste usare tendono -follwing i metodi.
E quello è quando backtesting intelligente li aiuta:
Se vostro backtesting vi dice che che un metodo tend-seguente funzioni in 2000-2002, ma non funziona in 2003 e 2004 allora non dovreste usare questa destra now.And di strategia viceversa: Quando vedete che un metodo disbiadisc ha prodotto i profitti piacevoli in 2003, 2004 e 2005, quindi commercilo.
Ancora non ho visto una strategia daytrading in linea che funzionasse in tutti gli stati del mercato: tendere e non-tendere. Una strategia funziona solitamente molto bene in UNO stato del mercato (per esempio tendere) e produce le piccole perdite nell'ALTRO stato del mercato. Ecco perchè dovete alterare le strategie daytrading.
E QUELLO è dove backtesting può aiutarlo.