Quanto tempo dovrebbe la I più backtest un sistema daytrading in linea?

Frequentemente sono chiesto quanto tempo uno se il più backtest < un href=”http://www.rockwelltrading.com/daytradingcoach/01_dtc_moreinfo.html#STRATEGIES”><b>online che daytrading system</b></a >. Benchè non ci sia risposta facile, vi fornirò qualche guida di riferimento. Ci sono alcuni fattori che dovete considerare quando determinano il periodo per backtesting il vostro sistema daytrading in linea:
Frequenza commerciale
Quanti commerci al giorno il vostro sistema daytrading genera? Non è importante quanto tempo voi i più backtest un sistema daytrading; è importante che ricevete abbastanza commerci per fare statisticamente i presupposti validi *: se il vostro < sistema di href=”http://www.rockwelltrading.com/daytradingcoach/01_dtc_landing_page.html”><b>online un daytrading</b></a > genera tre commerci al giorno, cioè 600 commerci all'anno, quindi un anno di prova vi dà abbastanza dati per fare i presupposti certi *. ma se il vostro sistema commerciale genera soltanto tre commerci al mese, cioè 36 commerci all'anno, allora voi se il più backtest una coppia degli anni riceve i dati certi.
Contratto di fondo
Dovete considerare le caratteristiche del contratto di fondo. La tabella sotto mostra il volume quotidiano di media di e-mini S&P:


Non rende a senso a più backtest un sistema commerciale per il e-mini S&P prima di 1999, perché il contratto non ha esistito semplicemente! Nel mio parere non rende a senso a più backtest un e-mini sistema commerciale prima di 2002 perché a quel tempo il mercato era completamente differente; meno liquidità e partecipanti differenti del mercato. Credo che un periodo difficile certo per il e-mini S&P sia gli anni 2002 - 2004.