How to Develop a Profitable Day trading System Come Sviluppare un sistema commerciale redditizia Giorno

In this article I will explain to you how to develop a profitable day trading system in five steps: In questo articolo vi spiegherò a voi come a sviluppare un sistema di scambi proficui giorni in cinque fasi:
Step 1: Select a market and a timeframe Fase 1: Selezionare un mercato e di un calendario
Step 2: Define entry rules Fase 2: Definizione di regole d'ingresso
Step 3: Define exit rules Fase 3: Definizione di regole di uscita
Step 4: Evaluate your <a href=”http://www.rockwelltrading.com/daytradingcoach/01_dtc_moreinfo.html#STRATEGIES”><b>day trading system</b></a> Fase 4: Valutare il tuo <a href="http://www.rockwelltrading.com/daytradingcoach/01_dtc_moreinfo.html#STRATEGIES"> <b> giorni sistema commerciale </ b> </ a>
Step 5: Improving the day trading system Passaggio 5: Migliorare il sistema di scambio di giorni
Let’s take a closer look at these steps. Diamo uno sguardo più da vicino a questa procedura.
Step 1: Select a market and a timeframe Fase 1: Selezionare un mercato e di un calendario
Every market and every timeframe can be traded with a day trading system. Ogni mercato e in ogni tempo può essere scambiato con un giorno di negoziazione del sistema. But if you want to look at 50 different futures markets and 6 major timeframes (eg 5min, 10min, 15min, 30min, 60min and daily), then you need to evaluate 300 possible options. Ma se si vuole guardare a 50 diversi mercati futures e 6 scadenze importanti (ad esempio, 5min, 10min, 15min, 30min, 60min e giorno), allora avete bisogno di 300 per valutare le opzioni possibili. Here are some hints on how to limit your choices: Ecco alcuni suggerimenti su come limitare le vostre scelte:
• Though you can trade every futures markets, we recommend that you stick to the electronic markets (eg e-mini S&P and other indices, Treasury Bonds and Notes, Currencies, etc). • Anche se è possibile ogni scambio mercati futures, si consiglia di attenersi ai mercati elettronici (ad esempio e-mini S & P e di altri indici, Tesoro Obbligazioni e note, Valute, ecc.) Usually these markets are very liquid, and you won’t have a problem entering and exiting a trade. Normalmente questi mercati sono molto liquido, e non avrai un problema entrando e uscendo da una commercio. Another advantage of electronic markets is lower commissions: Expect to pay at least half the commissions you pay on non-electronic markets. Un altro vantaggio di mercati elettronici è inferiore commissioni: Aspettatevi di pagare almeno la metà delle commissioni da pagare sul mancato mercati elettronici. Sometimes the difference can be as high as 75%. A volte, la differenza può essere il più elevato del 75%.
• When you select a smaller timeframes (less than 60min) your average profit per trade is usually comparably low. • Quando si seleziona un lasso di tempo più piccoli (meno di 60min), il vostro profitto medio per il commercio è di solito bassa confrontabili. On the other hand you get more trading opportunities. D'altro canto da ottenere maggiori opportunità commerciali. When trading on a larger timeframe your profits per trade will be bigger, but you will have less trading opportunities. Quando la negoziazione in un periodo di tempo più ampio per i profitti del commercio saranno più grandi, ma si hanno meno opportunità commerciali. It’s up to you to decide which timeframe suits you best. Spetta a voi decidere che più vi si addice tempi migliori.
• Smaller timeframes mean smaller profits, but usually smaller risk, too. • minori tempi significa minori profitti, ma di solito più piccoli di rischio, anche. When you are starting with a small trading account, then you might want to select a small timeframe to make sure that you are not overtrading your account. Quando si comincia con un piccolo conto, allora si potrebbe desiderare di selezionare un piccolo periodo di tempo per assicurarsi che non siete overtrading tuo account.
Most profitable day trading systems use larger timeframes like daily and weekly. Più redditizi giorno di negoziazione utilizzare sistemi più grandi, come i tempi giornalieri e settimanali. These systems work, too, but, be prepared for less trading action and bigger drawdowns. Questi sistemi di lavoro, troppo, ma, per essere preparati meno commerciale e più grande azione prelievi.
Step 2: Define entry rules Fase 2: Definizione di regole d'ingresso
Let’s simplify the myths of “entry rules”: Let's semplificare i miti di "regole d'ingresso":
Basically there are 2 different kinds of entry setups: Fondamentalmente ci sono 2 diversi tipi di entrata configurazioni:
• Trend-following • Trend-seguenti
When prices are moving up, you buy, and when prices are going down, you sell. Quando i prezzi sono in movimento, si compra, e quando i prezzi stanno andando giù, che vendi.
• Trend-fading • Trend-fading
When prices are trading at an extreme (eg upper band of a channel), you sell, and you try to catch the small move while prices are moving back into “normalcy”. Quando i prezzi sono a uno scambio estreme (ad esempio superiore banda di un canale), che vendi, e si tenta di catturare la piccola mossa mentre i prezzi si stanno muovendo nella "normalità". The same applies for selling. Lo stesso vale per la vendita.
In my opinion swing trading is actually one of the best trading strategies for the beginning trader to get his or her feet wet. A mio parere swing trading è in realtà una delle migliori strategie di trading per l'inizio commerciante per ottenere il suo piede bagnato. By contrast, trend trading offers greater profit potential if a trader is able to catch a major market trend of weeks or months, but few are the traders with sufficient discipline to hold a position for that period of time without getting distracted. Per contro, la tendenza di negoziazione offre maggiore potenziale di profitto, se un operatore è in grado di raggiungere un mercato importante tendenza di settimane o mesi, ma pochi sono i commercianti con sufficiente disciplina di tenere una posizione per quel periodo di tempo, senza ottenere distratto.
Most indicators that you will find in your charting software belong to one of these two categories: You have either indicators for identifying trends (eg Moving Averages) or indicators that define overbought or oversold situations and therefore offer you a trade setup for a short term swing trade. La maggior parte degli indicatori che troverete nel vostro software di grafica appartengono a una di queste due categorie: Hai né indicatori per identificare le tendenze (ad esempio Spostamento Medie) o indicatori che definiscono overbought o oversold situazioni, e quindi ti offrono un commercio di impostazione per un breve periodo swing Commercio.
So don’t become confused by all the possibilities of entering a trade. Quindi non diventare confuso da tutte le possibilità di entrare in un commercio. Just make sure that you understand why you are using a certain indicator or what the indicator is measuring. Basta assicurarsi di comprendere il motivo per cui si utilizza un determinato indicatore o di ciò che è l'indicatore di misura. An example of a simple swing daytrading strategy can be found in the next chapter. Un esempio di una semplice swing daytrading strategia può essere trovata nel prossimo capitolo.
Step 3: Define exit rules Fase 3: Definizione di regole di uscita
Let’s keep it simple here, too: There are two different exit rules you want to apply: Let's keep it simple qui, troppo: Ci sono due diversi uscita regole che si desidera applicare:
• Stop Loss Rules to protect your capital and • Stop Loss Regole per proteggere il proprio capitale e
• Profit Taking Exits to realize your profits • Utile Assunzione di uscire a realizzare i vostri profitti
Both exit rules can be expressed in four ways: Entrambe le regole di uscita può essere espresso in quattro modi:
• A fixed dollar amount (eg $1,000) • Un importo fisso di dollari (1000)
• A percentage of the current price (eg 1% of the entry price) • Una percentuale del prezzo attuale (ad esempio, l'1% del prezzo di entrata)
• A percentage of the volatility (eg 50% of the average daily movement) or • Una percentuale di volatilità (ad esempio, il 50% della media giornaliera di circolazione) o
• A time stop (eg exit after 3 days) • Una volta fermata (ad esempio, dopo l'uscita di 3 giorni)
We don’t recommend using a fixed dollar amount, because markets are too different. Si consiglia di non utilizzare un determinato ammontare in dollari, perché i mercati sono troppo diversi. For example, natural gas changes an average of a few thousand dollars per day per contract; however, Eurodollars change an average of a few hundred dollars a day per contract. Per esempio, il gas naturale cambia una media di poche migliaia di dollari al giorno, per contratto, ma Eurodollars cambiare una media di poche centinaia di dollari al giorno per contratto. You need to balance and normalize this difference when developing a day trading system and testing it on different markets. Hai bisogno di equilibrio e di normalizzare questa differenza, quando lo sviluppo di un sistema di scambio di giorno e di test su diversi mercati. That’s why you should always use percentages for stops and profit targets (eg 1% stop) or a volatility stop instead of a fixed dollar amount. Ecco perché si dovrebbe sempre usare percentuali per le soste e gli obiettivi di profitto (ad esempio, l'1% fermata) o una volatilità fermata invece di un importo fisso in dollari.
A time stop gets you out of a trade if it is not moving in any direction, therefore freeing your capital for other trades. Un tempo si è fermata su un commercio, se non è in movimento in ogni direzione, quindi liberare il vostro capitale per altri mestieri.
Step 4: Evaluate your day trading system Fase 4: Valutare la giornata sistema commerciale
The first figure to look for is the net profit. La prima cifra è di cercare il profitto netto. Obviously you want your system to generate profits. Ovviamente si desidera che il sistema per generare profitti. But don’t be frustrated when during the development stage your day trading system shows a loss; try to reverse your entry signals. Ma non essere frustrato quando durante la fase di sviluppo la giornata si presenta con un sistema di scambio di perdita; tentare di invertire la tua voce segnali. On our website www.rockwelltrading.com you already learned that trading is a zero sum game: So if you are going long at a certain price level, and you lose, then try to go short instead. Sul nostro sito web www.rockwelltrading.com hai già imparato che la negoziazione è un gioco a somma zero: Quindi se siete a lungo andare, a un certo livello di prezzo, e si perde, quindi provare ad andare invece a breve. Many times this is the easiest way to turn a losing system into a winning one. Molte volte questo è il modo più semplice per trasformare un sistema di perdere in un vincente.
The next figure you want to look at is the average profit per trade. L'ordine del giorno figura che si desidera guardare è il profitto medio per il commercio. Make sure this number is greater than slippage and commissions, and that it makes your day trading worthwhile. Assicurati che questo numero è maggiore di slittamento e commissioni, e che rende il vostro giorno di negoziazione utile. Day trading is all about risk and reward, and you want to make sure you get a decent reward for your risk. Giorno di negoziazione è su tutti i rischi e ricompense, e tu vuoi essere sicuro di ottenere un dignitoso ricompensa per il tuo rischio e pericolo.
Take a look at the Profit Factor (Gross Profit / Gross Loss). Date un'occhiata al Profit Factor (lordo Utile / Perdita lordo). This will tell you how many dollars you are likely to win for every dollar you lose. Questo vi dirà quante dollari siete in grado di vincere per ogni dollaro si perde. The higher the profit factor the better the day trading system. Il fattore di maggiore è il profitto, meglio la giornata sistema commerciale. A system should have a profit factor of 1.5 or more, but watch out when you see profit factors above 3.0, because it might be that you over-optimized the system. Un sistema deve avere un fattore di profitto di 1,5 o più, ma attenzione quando si vede profitto fattori sopra 3,0, perché potrebbe essere che oltre ottimizzato il sistema.
Here are some more characteristics you might want to consider besides the net profit of a system: Qui sono alcune caratteristiche di più si potrebbe voler prendere in considerazione oltre al profitto netto di un sistema:
• Winning percentage • Vincere percentuale
Many profitable day trading systems achieve a nice net profit with a rather small winning percentage, sometimes even below 30%. Molti sistemi commerciali redditizie giorno raggiungere un buon utile netto, con un po 'piccola percentuale di vincita, a volte addirittura al di sotto del 30%. These systems follow the principle “Cut your losses short and let your profits run”. Questi sistemi di seguire il principio "Tagliare le perdite a breve e lasciate che i vostri profitti eseguire". However, YOU need to decide whether you can stand 7 losers and only 3 winners in 10 trades. Tuttavia, È necessario decidere se lei può stand 7 vinti e solo 3 vincitori e 10 mestieri. If you want to be “right” most of the time, then you should pick a system with a high winning percentage. Se si desidera essere "giusto" la maggior parte del tempo, allora si dovrebbe scegliere un sistema con una alta percentuale di vincita.
• Number of Trades per Month • Numero di Mestieri per Mese
Do you need daily action? Avete bisogno di una azione quotidiana? If you want to see something happening every day, then you should pick a day trading system with a high number of trades per month. Se volete vedere qualcosa succede ogni giorno, allora si dovrebbe scegliere un giorno di negoziazione sistema con un numero elevato di operazioni al mese. Many profitable day trading systems generate only 2-3 trades per month, but if you are not patient enough to wait for it, then you should select a day trading system with a higher trading frequency. Molti sistemi commerciali redditizie giorni generare solo 2-3 mestieri al mese, ma se non siete abbastanza pazienti per attendere, allora si dovrebbe selezionare un giorno con un sistema di scambi commerciali più elevata frequenza.
• Average Time in Trade • Tempo medio in commercio
Some people get really nervous when they are in a trade. Alcune persone si fanno più nervoso quando sono in commercio. I have heard of people who can’t even sleep at night when they have an open position. Ho sentito parlare di persone che non sono in grado anche di dormire di notte quando hanno una posizione aperta. If that’s you, then you should make sure that the average time in a trade is as short as possible. Se questo è, allora si deve fare in modo che il tempo medio in commercio è il più breve possibile. You might want to choose a system that does not hold any positions overnight. Potresti scegliere un sistema che non sia in possesso di eventuali posizioni durante la notte.
• Maximum Drawdown • Massimo Drawdown
A famous trader once said: “If you want your system to double or triple your account, you should expect a drawdown of up to 30% on your way to trading riches.” Not every trader can stand a 30% drawdown. Un famoso commerciante, una volta ha detto: "Se si desidera che il sistema a doppia o tripla tuo account, si dovrebbe aspettarsi un prelievo fino al 30% sul tuo modo di scambio di ricchezze." Non ogni operatore economico può sopportare un prelievo del 30%. Look at the maximum drawdown the system produced so far, and double it. Guardare al massimo il sistema di prelievo prodotte finora, e doppie. If you can stand this drawdown, then you found the right day trading system. Se si può resistere a tale prelievo, allora avete trovato il giusto giorno sistema commerciale. Why doubling? Perché il raddoppio? Remember: your worst drawdown is always ahead of you. Ricorda: il tuo peggior prelievo è sempre di fronte a voi.
• Most consecutive losses • La maggior parte delle perdite consecutive
The amount of most consecutive losses has a huge impact on your trading, especially when you are using certain types of money management techniques. L'importo della maggior parte delle perdite consecutive ha un enorme impatto sul commercio, in particolare quando si utilizzano alcuni tipi di tecniche di gestione del denaro. Five or six consecutive losses can cause you a lot of trouble when using an aggressive money management. Cinque o sei sconfitte consecutive può causare un sacco di problemi quando si utilizza un aggressivo gestione del denaro.
In addition this number will help you to determine whether you have enough discipline to trade the system: Will you still trade the system after you have experienced 10 losses in a row? Inoltre in questo numero vi aiuteranno a determinare se avete abbastanza per la disciplina del commercio il sistema: Volete ancora il sistema di scambi si sono verificati dopo 10 sconfitte di fila? It’s not unusual for a profitable trading system to have 10-12 losses in a row. Non è insolito per un proficuo scambio di sistema per avere 10-12 perdite in una riga.
Step 5: Improving your system Passaggio 5: Migliorare il sistema
There is a difference between “improving” and “curve-fitting” a system. C'è una differenza tra il "miglioramento" e "curva-montaggio" di un sistema. You can improve your day trading system by testing different exit methods: If you are using a fixed stop, try a trailing stop instead. Puoi migliorare il sistema di scambio di giorni di test da diversi metodi di uscita: Se si utilizza una fermata fisso, provate un trailing stop. Add a time stop and evaluate the results again. Aggiungi un tempo di fermarsi e valutare i risultati. Don’t look at the net profit only; look also at the profit factor, average profit per trade and maximum drawdown. Non guardare il profitto netto solo; guardare anche al fattore profitto, profitto medio per il commercio e massimo prelievo. Many times you will see that the net profit slightly decreases when you add different stops, but the other figures might improve dramatically. Molte volte si vedrà che il profitto netto diminuisce leggermente quando si aggiungono diverse fermate, ma gli altri dati potrebbe migliorare drasticamente.
Don’t fall into the trap of over-optimizing: You can eliminate almost all losers by adding enough rules. Non cadere nella trappola di un eccesso di ottimizzando: è possibile eliminare quasi tutti i perdenti aggiungendo abbastanza regole. Simple example: If you see that on Tuesdays you had more losers than on the other weekdays, you might be tempted to add a “filter” that prevents your day trading system from entering trades on Tuesdays. Semplice esempio: Se vedi che il martedì si era più perdenti rispetto a gli altri giorni feriali, si potrebbe essere tentati di aggiungere un "filtro" che impedisce la giornata sistema di scambio di entrare in commercio il martedì. Next you find that in January you had much worse results than in other months, so you add a filter that enters trades only from February – December. Poi, troverete che in gennaio si era molto peggio che in altri risultati mesi, in modo di aggiungere un filtro che entra in commercio solo da febbraio - dicembre. You add more and more filters to avoid losses, and eventually you end up with a trading rule that I saw recently: Si aggiunge un numero sempre maggiore di filtri per evitare perdite, e infine vi ritroverete con un trading regola che ho visto recentemente:
IF FVE > -1 And Regression Slope (Close , 35) / Close.35 * 100 > -.35 And Regression Slope (Close , 35) / Close.35 * 100 < .4 And Regression Slope (Close , 70) / Close.70 * 100 > -.4 And Regression Slope (Close , 70) / Close.70 * 100 < .4 And Regression Slope (Close , 170) / Close.170 * 100 > -.2 And MACD Diff (Close , 12 , 26 , 9) > -.003 And Not Tuesday And Not DayOfMonth = 12 and not Month = August and Time > 9:30 ... SE FVE> -1 E Regressione Slope (Close, 35) / Close.35 * 100> -. 35 E Regressione Slope (Close, 35) / Close.35 * 100 <.4 E Regressione Slope (Close, 70) / Chiudi .70 * 100> 4 -. E Regressione Slope (Close, 70) / Close.70 * 100 <.4 E Regressione Slope (Close, 170) / 100 * Close.170> 2 -. E Diff MACD (Close, 12 , 26, 9)> E 003 -. Non mar E Non DayOfMonth = 12 = Mese, e non agosto e ora> 9:30 ...
Though you eliminated all possibilities of losing (in the past) and this trading system is now producing fantastic profits, it’s very unlikely that it will continue to do so when it hits reality. Se hai eliminato tutte le possibilità di perdere (in passato) e questo sistema di scambio è ora che producono profitti fantastico, è molto improbabile che essa continuerà a farlo anche quando si colpisce la realtà.