Assicurandosi i vostri impianti daytrading di programma

In nostro articolo "definisca i vostri obiettivi e faccia un programma" che avete imparato:
• come definire i vostri obiettivi finanziari e commerciali.
• come selezionare giusto mercato per i vostri obiettivi commerciali.
• che timeframe dovreste commerciare dentro.
• la differenza fra gli stili commerciali e come trovarvi quello di destra per.
• come generare un programma daytrading di base.
Ora che avete definito i vostri obiettivi ed avete generato il vostro programma daytrading, dovete assicurarsi esso realmente impianti. Finora tutto potreste sembrare grandi, ma come potete essere sicuri che < un href=”http://www.rockwelltrading.com/daytradingcoach/01_dtc_moreinfo.html#COACHING”><b>day che commercia system</b></a > funziona quando cominciate commerciarli con soldi reali?
La valutazione del sistema commerciale è più facile di pensate. Sotto voi troverà 10 principii dei sistemi commerciali di giorno riuscito che abbiamo sviluppato e raffinato sopra le ultime coppie degli anni. Dovreste usare questi principii di alimentazione per valutare il vostro sistema commerciale, se lo avete sviluppato sui vostri propri o pensate a comprare uno. Controllando un sistema contro questi principii potete aumentare drammaticamente le probabilità di riuscire.
Qui andiamo:
Principio # 1: Poche regole - facili capire
Può sorpreserlo che i sistemi daytrading migliori hanno più meno di 10 regole. Più regole che avete, il più probabile voi "curva-misura" il vostro sistema commerciale al passato e un sistema sopra-ottimizzato è molto improbabile da produrre i profitti nei mercati reali.
È importante che le vostre regole sono facili da capire ed eseguire. I mercati possono comportarsi molto selvaggio e si muovono velocemente e non avrete il momento di calcolare le formule complicate per prendere una decisione commerciale. Pensi ai commercianti di pavimento riusciti: L'unico attrezzo che utilizzano è un calcolatore e rendono a migliaia dei dollari ogni giorno.


Principio # 2: Mercati elettronici e liquidi commerciali
Suggerisco vivamente che commerciate i mercati elettronici perché le commissioni sono più basse e ricevete i materiali di riempimento istanti. Dovete sapere velocemente quanto possibile se il vostro ordine fosse riempito ed a che prezzo, perché basato su queste informazioni progettate la vostra uscita.
Dovreste non ordinare mai dell'uscita prima che sappiate che il vostro ordine dell'entrata è riempito. Quando i mercati aperti commerciali di outcry voi (non elettronici) potreste dovere attendere un istante prima che riceviate il vostro materiale di riempimento. A quel punto, il mercato potrebbe già girare ed il vostro commercio vantaggioso si è trasformato in una perdita!
Quando commerciare i mercati che elettronici ricevete il vostro riempe più meno d'un secondo e può immediatamente ordinare vostri dell'uscita. I mercati liquidi commerciali potete evitare lo slittamento, che li conserverà centinaia o persino migliaia dei dollari.

Principio # 3: Aspettative realistiche
Le perdite fanno parte del nostro commercio. Un sistema commerciale che non ha perdite è "troppo buono da essere allineare". Recentemente ho funzionato in un sistema commerciale con una percentuale di vincita whopping di 91% ed in un drawdown più meno di di $500. DISTORSIONE DI VELOCITÀ!
Nel guardare i particolari è risultato che il sistema daytrading è stato esaminato soltanto su 87 commerci e - naturalmente - sulla curva misura. Se funzionate attraverso i sistemi commerciali con i numeri troppo buoni essere allineare, allora è esattamente probabilmente QUELLA: Troppo buon essere allineare.
Potete prevedere solitamente quanto segue da un sistema commerciale robusto:
una percentuale di vincita del • A di 60-80%
un fattore di profitto del • A di 1.3 - 2.5
un drawdown massimo del • A di 10-20% del profitto annuale.
Usi questi numeri come guida di riferimento di massima ed identificherete facilmente i sistemi misura curva.
Principio # 4: Effettui un equilibrio sano fra il rischio e la ricompensa
Lascilo fornirvi un esempio: Se andate ad un casino e scommessa tutto che abbiate "su colore rosso", allora avete una probabilità di 49% di raddoppiare i vostri soldi e una probabilità di 51% di perdere tutto. Lo stesso si applica al commercio: Potete fare i soldi molto se state rischiando mólto, ma allora rischiare di rovina siete molto alti. Dovete trovare un equilibrio sano fra il rischio e la ricompensa.
Diciamoli definiscono "la rovina" come perdere 20% del vostro cliente e definite "il successo" come realizzare i profitti di 20%. Avendo un sistema commerciale con i risultati passati di prestazioni lascili calcolare "il rischio di rovina" e "la probabilità di successo".
Il vostro rischio di rovina dovrebbe essere sempre meno di 5% e la vostra probabilità di successo dovrebbe essere 5-10 volte più su, per esempio se il vostro rischio di rovina è 4%, quindi la vostra probabilità di successo dovrebbe essere 40% o più alto.

Principio # 5: Trovi un sistema che produce almeno cinque commerci alla settimana
Più alta la frequenza commerciale, più piccole è le probabilità di avere un mese perdente. Se avete un sistema commerciale che ha una percentuale di vincita di 70%, ma soltanto producete 1 commercio al mese, allora 1 perdente è abbastanza per avere un mese perdente. In questo esempio, potreste avere parecchi mesi perdenti in una fila prima che infine cominciaste realizzare i profitti. Nel frattempo, come pagate le vostre fatture?
Se il vostro sistema commerciale produce cinque commerci alla settimana, allora avete in media i commerci 20 al mese. Avendo una percentuale di vincita di 70% - le vostre probabilità di un mese di vincita sono estremamente alte.
E quello è l'obiettivo di tutti i commercianti: Avendo altretanti mesi di vincita come possibile!

Principio # 6: Inizio piccolo - sviluppisi grande
Il vostro sistema daytrading dovrebbe permettere che iniziate piccolo e vi sviluppiate grandi. Un buon sistema commerciale permette che cominci con uno o due contratto ed allora che aumenta la vostra posizione mentre il vostro cliente di commercio si sviluppa. Ciò è contrariamente a molti sistemi commerciali "della martingala" che richiedono i formati aumentanti di posizione quando siete in una striatura perdente.
Probabilmente avete sentito parlare di questa strategia: Raddoppi i vostri contratti ogni volta che perdete ed un vincitore vincerà indietro tutti i soldi che precedentemente avete perso. Non è insolito da avere 4-5 commerci perdenti di una fila e questo già richiederebbe per commerciare 16 contratti dopo appena 4 perdite! Commerciando il e-mini S&P allora avreste bisogno di un formato di cliente almeno di $63.200, per fare fronte appena alla richiesta del margine. Ecco perchè i sistemi della martingala non funzionano.

Principio # 7: Automatizzi il vostro commercio
Le emozioni e gli errori umani sono gli errori più comuni che i commercianti fanno. Attraverso tutti i mezzi dovete evitare questi errori. Particolarmente durante i mercati veloci, è cruciale che determinate velocemente ed esattamente i punti dell'uscita e dell'entrata; altrimenti, potreste mancare un commercio o un ritrovamento voi stessi in una posizione perdente.
Di conseguenza dovreste automatizzare il vostro commercio e cercare un sistema commerciale che già è o può essere automatizzato. L'automazione del vostro commercio lo rende esente da emozione umana. I funzionamenti sono tutti di vendita e del buy automatici, hands-free, senza i interventions manuali e potete essere sicuri che realizzate i profitti quando dovreste secondo il vostro programma.

Principio # 8: Abbia un'alta percentuale dei commerci di vincita
La vostra strategia daytrading dovrebbe produrre i vincitori più di di 50%. Ci è senza dubbio che daytrading i sistemi con le più piccole percentuali di vincita può essere vantaggioso, anche, ma la pressione psicologica è enorme. Prendendo 7 perdenti su 10 commerci e non dubitare del sistema prendono la disciplina grande e molti commercianti non possono levarsi in piedi la pressione. Dopo che il sesto perdente che cominciano "migliorare" il sistema o che smettono di commerciarli completamente.
Particolarmente per i principianti è un aiuto grande per guadagnare la riservatezza nel vostro commercio ed il vostro sistema se avete un'alta percentuale di vincita più di di 65%.

Principio # 9: Cerchi un sistema commerciale che è esaminato almeno su 200 commerci
Più commerci che usate in vostra parte posteriore che esamina (senza curva-montaggio), più alte le probabilità che vostro < un href=”http://www.rockwelltrading.com/daytradingcoach/01_dtc_moreinfo.html#COACHING”><b>day che commercia system</b></a > riuscirà in avvenire. Guardi la seguente tabella:
Numero di commerci 50 margine 100 200 300 500 dell'errore 14% 10% 7% 6% 4%
Più commerci che avete nella vostra prova posteriore, più piccolo il margine dell'errore e più alta la probabilità di produrre profitta di in avvenire.

Principio # 10: Ha scelto un periodo difficile posteriore valido
Recentemente ho visto il seguente annuncio: "dal 1994 ho insegnato a migliaia dei commercianti universalmente E-Mini una metodologia commerciale semplice e certa".
Quello è molto interessante, perché il e-mini S&P è stato introdotto nel mese di settembre del 1997 ed il e-mini Nasdaq nel mese di giugno del 1999, quindi, nessun di questi contratti ha esistito prima di 1997. Che genere di e-mini commercio questo fornitore ha insegnato da 1994-1997???
Lo stesso si applica alla vostra prova della parte posteriore: Se sviluppaste una e-mini strategia commerciale di S&P, quindi dovreste sostenere la prova esso soltanto per i 3-4 anni scorsi, perché anche se il contratto ha esistito dal 1997, ci era praticamente nessuno che lo commercia (veda la tabella qui sotto):


Come potete vedere, è piuttosto facile da trovare un sistema commerciale che funziona. Per l'applicazione della questa lista di controllo identificherete facilmente i sistemi commerciali che funzionano e quelli che non la faranno mai.