I はいかにbacktest 右の方法か。

私の意見にbacktesting は正しく使用されたら非常に強力な用具である場合もある。
問題は多くの貿易業者が異なったbacktesting ソフトウエアパッケージによって提供される機能を過度に使用し、もっとよりよい考えることである。多くのいわゆるシステム開発者はより長いのbacktest よりよくのおよびより強いあなたのシステムあることを意味することを試みる。それは常に本当でない。
私を例としてe 小型S&P を使用することを許可しなさい。2000 の平均毎日の範囲は1 日につき100-150 のカチカチだった; 2004 年にそれは1 日につきたった40-60 のカチカチだった。次に2002 年まで突然完全に働き、ばらばらになったことをbacktest あなたが見るe 小型S&P の< href=”http://www.rockwelltrading.com/daytradingcoach/01_dtc_moreinfo.html#STRATEGIES”><b>daytrading system</b></a > に向続いて。それはこれ以上のintraday 傾向がないことにようである。それはe 小型S&P の毎日の範囲が50% 以上減ったように意外でない。
何が起こったか。
幾つかの理由がある。おそらく最も重要な1 つは及び8 月9 月2001by のパターン日の交換のルーラーの導入NYSE およびNASD である: 貿易業者が4 のまたは実行すればより多くの日を5 平日の期間以内に交換するそれから彼が彼の証拠金勘定の$25,000 の最低の公平をいつも維持しなければならない。貿易業者に停止された< href=”http://www.rockwelltrading.com/daytradingcoach/01_dtc_landing_page.html”><b>online daytrading</b></a > の公平をされ、e 小型S&P の未来を代りに交換させ始められるこの規則のために。
2001 年の初めのe 小型S&P の容積の突然の増加を見なさい:

これらの標準的なdaytraders の多数は少数のために頭皮に方法を市場ペニー使用した。e 小型S&P を使用してそれらは突然大いにより高いてこ比を有し、より少ない任務に支払う、方法は非常に有益だった。
不運にも、これらのscalping 方法はintraday 傾向をほとんど直ちに殺し、ほとんどあらゆる向続くアプローチの失敗を作る。
市場の劇的な変化のもう一つの理由はTradeStation の自動化されたオンラインでdaytrading 作戦実行の導入だった。使用していた2002 年のTradeStation の顧客でこの特徴は268% 増加した。Overbought/Oversold の作戦は非常に普及するようになり、市場が向く試みを作ったときにこれらのオンラインdaytrading 作戦はすぐ反対の位置を確立した。
結論
backtesting 場合これらの事を知る必要がありなさい。それはちょうど可能ように同様に多くのデータのシステムを動かす十分でない; 根本的な市況を知っていることは重要である。
e 小型S&P のような非向く市場では市場を向くことで向衰退システムを、使用する必要がありあなたが使用するべきである商品が方法を向くfollwing ように。
そしてそれは利発なbacktesting が助けるときである:
向続く方法は2000-2002 年に働いたが、2003 年にあなたのbacktesting が告げれば働かないし、2004 それからこの作戦の権利now.And を逆に使用するべきでない: 向衰退方法は2003 年に素晴らしい利益を、2004 年及び2005 年作り出したことを見るとき、それを交換しなさい。
私はまだすべての市況で働くオンラインdaytrading 作戦を見ていない: 向くこと及び非向くこと。通常作戦は1 つの市況(例えば向くこと) でとてもよく働き、他の市況の小さい損失を作り出す。それはdaytrading 作戦をなぜ変える必要があるかである。
そしてそれはbacktesting が助けることができるところである。