どの位backtest I はオンラインdaytrading システムべきであるか。

私は頻繁にbacktest < system</b></a > をdaytrading href=”http://www.rockwelltrading.com/daytradingcoach/01_dtc_moreinfo.html#STRATEGIES”><b>online もしどの位1 つ尋ねられる。容易な答えがないけれども、私はある指針を与える。あなたのオンラインdaytrading システムをbacktesting 為の期間を定めるときあなたが考慮する必要がある少数の要因がある:
貿易頻度
1 日毎の何貿易数をあなたのdaytrading システムは発生させるか。それは重要どの位backtest daytrading システムでない; あなたの< href=”http://www.rockwelltrading.com/daytradingcoach/01_dtc_landing_page.html”><b>online daytrading</b></a > システムが1 日につき3 つの貿易を発生させれば、テストの年、1 年につきすなわち信頼できる仮定をするために600 の貿易は十分なデータを与える* もしbacktest 二三年が信頼できるデータを受け取れば。あなたの交換システムが1 月につき3 つの貿易しか発生させなければ、1 年、そしてにつきすなわち36 の貿易を統計的にするために受け取ることは十分な貿易を有効な仮定*: 重要である。
根本的な契約
根本的な契約の特徴を考慮しなければならない。次の図表はe 小型S&P の平均毎日の容積を示す:


それは1999 年の前にbacktest に契約が単になかったので、感覚にe 小型S&P のための交換システムをしない! 私の意見でそれは2002 年の前にbacktest にその時に市場が完全に異なっていたので感覚にe 小型交換システムをしない; より少ない流動性および異なった市場の関係者。私はe 小型S&P のための信頼できるテストの期間が年2002 年- 2004 年である信じる。