有益な日交換システムを開発する方法

この記事で5 つのステップの有益な日交換システムを開発する方法を私はあなたに説明する:
ステップ1: 市場および時間枠を選びなさい
ステップ2: 記入項目の規則を定義しなさい
ステップ3: 出口の規則を定義しなさい
ステップ4: < あなたのsystem</b></a > を交換するhref=”http://www.rockwelltrading.com/daytradingcoach/01_dtc_moreinfo.html#STRATEGIES”><b>day 評価しなさい
ステップ5: 日交換システムの改良
Let’s の吟味これらのステップを。
ステップ1: 市場および時間枠を選びなさい
あらゆる市場およびあらゆる時間枠は日交換システムと交換することができる。しかし50 の未来の市場および6 つの主要な時間枠(例えば5min 、10min 、15min 、30min 、60min および毎日) を見たいと思えばそれから300 の可能な選択を評価する必要がある。あなたの選択を限るここに方法のあるヒントはある:
あらゆる未来の市場を交換できるけれども4a.. 私達は電子市場(例えばe 小型S&P および他の索引、株式およびノート、通貨、等) に付く推薦する。通常これらの市場は非常に液体であり、won’t 問題を貿易を書き入れ、出ることを有する。電子市場のもう一つの利点はより低い任務である: あなたが非電子市場で支払う少なくとも半分の任務支払うと期待しなさい。時々相違は75% 高い場合もある。
小さい時間枠(60min 以下) を1 貿易につきあなたの平均利益選ぶとき4a.. は通常対等に低い。一方ではより多くの交換の機会を得る。より大きい時間枠で交換するとき1 貿易毎のあなたの利益数がより大きい、であるあなたより少ない交換の機会を持っている。どの時間枠が最もよく適するか決定するあなたまでのIt’s 。
4a.. のより小さい時間枠もより小さい利益、通常より小さい危険を意味する。小さい取引の記述から始まっているとき、あなたの記述をnot overtrading ことを確かめるためにそれから小さい時間枠を選びたいと思うかもしれない。
ほとんどの有益な日交換システムは毎日及びウィークリーのようなより大きい時間枠を使用する。これらのシステムは、余りに働くが、より少ない交換の行為およびより大きいドローダウンのために準備されなさい。
ステップ2: 記入項目の規則を定義しなさい
Let’s は“entry rules” の神話を; 簡単にする:
基本に2 つの種類の記入項目の組み立てがある:
4a.. の向続くこと
価格が動いているとき、買い、価格が行っているとき、販売する。
4a.. の向衰退
価格が極端(例えばチャネルの上部バンド) で交換しているとき、販売し、価格が“normalcy” に; 戻っている間小さい移動をつかまえることを試みる。同じは販売に適用する。
私の意見の振動の取引は彼/彼女のフィートをぬれた得る初めの貿易業者のための最もよい交換の作戦の1 つ実際にである。対照によって、傾向の取引は貿易業者が週または月の主要な市場の傾向をつかまえられればが少数は混乱させて得ないでその一定期間のための位置を保持する十分な訓練の貿易業者であるより大きい利益の潜在性を提供する。
あなたがあなたの図表になるソフトウェアで見つけるほとんどの表示器はこの2 つの部門の1 つに属する: 傾向(例えば移動平均) を識別する為の表示器がまたはoverbought かoversold 状態を定義し、従って提供する表示器短期の振動貿易のための貿易組み立てをある。
そうdon’t は貿易を書き入れるすべての可能性によって混同するようになる。ある表示器をなぜ使用しているまたはものを表示器が測定しているか理解することをちょうど確かめなさい。簡単な振動daytrading 作戦の例は次の章で見つけることができる。
ステップ3: 出口の規則を定義しなさい
Let’s のたくわえ簡単なそれここに、余りに: あなたが適用したいと思う2 つの出口の規則がある:
あなたの首都を保護するために4a.. 停止損失は支配する
あなたの利益を実現するために4a.. の利食いは出る
出口の規則は両方とも4 つの方法で表現することができる:
4a.. A はドル量(例えば$1,000) を固定した
記入項目の価格の時価(例えば1%) の4a.. A のパーセント
平均毎日の動きの非持久性(例えば50%) の4a.. A のパーセントまたは
4a.. A の時間停止(3 日後の例えば出口)
私達はdon’t 市場が余りに異なっているので固定ドル量を使用することを推薦する。例えば、天燃ガスは1 契約につき1 日毎の少数の千ドル数の平均を変える; 但し、ユーロダラーは1 契約につき数百ドルの一日平均を変える。日交換システムを開発し、異なった市場のテストした場合この相違のバランスをとり、正常化する必要がある。常に停止のためになぜパーセントを使用し、固定ドル量の代りにターゲット(例えば1% 停止) または非持久性停止を利益を得るべきであるかThat’s 。
従って時間停止は他の貿易のためのあなたの首都を解放する貿易からあらゆる方向で動かなければ、出す。
ステップ4: あなたの日交換システムを評価しなさい
捜すべき最初の図は純利益である。明らかにあなたのシステムがによって利益を発生させてほしい。しかしdon’t は開発の段階の間にあなたの日交換システムが損失を示すとき失望する; あなたの記入項目信号を逆転させることを試みなさい。私達のウェブサイトwww.rockwelltrading.com で取引がゼロ合計ゲームであることを既に学んだ: そうある価格水準で長く行ったら、失い、それから代りに急に行くことを試みなさい。何回もこれは勝利1 に負けたシステムを回す最も容易な方法である。
あなたが見たいと思う次の図は1 貿易につき平均利益である。この数が滑り及び任務より大きく、それをあなたの日の交換するように価値があるすることを確かめなさい。日の取引は危険及び報酬について完全にあり、あなたの危険のための適当な報酬を得るために確かめたいと思う。
利益の要因(売上総利益/総体損失) を見てみなさい。これは何ドルにあなたが失うあらゆるドルのために勝って本当らしいか告げる。より高い利益の要因よりよい日交換システム。それがシステムをに最大限に活用したことであるかもしれないのでシステムに1.5 の利益の要因または多くがあるべきであるが3.0 の上の利益の要因を見るとき見る。
ここにあなたがシステムの純利益のほかに考慮したいと思うかもしれないもう少しの特徴はある:
4a.. の勝利パーセント
多くの有益な日交換システムは時々30% の下で幾分小さい勝利パーセントの素晴らしい純利益を、均等になる達成する。これらのシステムは主義“Cut にあなたの損失急に続き、あなたの利益run” を; 可能にする。但し、10 の貿易の7 人の敗者そして3 人の勝者しか立てることができないどうか決定する必要がある。“right” でありたいと思えば; 時間のほとんど、それから高い勝利パーセントのシステムを選ぶべきである。
1 月毎の貿易数の4a.. 数
毎日の行為を必要とするか。毎日出来事何かを見たいと思えば1 月につき貿易の高い数を用いる日交換システムを選ぶべきである。多くの有益な日交換システムは1 月につき2-3 貿易しか発生させない、それを待つには十分に忍耐強くなければそれからより高い交換の頻度の日交換システムを選ぶべきである。
貿易の4a.. の平均時間
何人かの人々は貿易にあるとき実際に神経質になる。私はcan’t の開位置を持っている夜の睡眠人々を聞いた。貿易の平均時間はできるだけ短いことをthat’s がのそれから確かめれば。位置を夜通し保持しないシステムを選びたいと思うかもしれない。
4a.. の最高ドローダウン
有名な貿易業者は一度言った: “If あなたのシステムがによって倍増してほしいまたはあなたの記述、riches.” の交換に三倍にするためにあなたの方法の30% までのドローダウンを期待するべきである; ないあらゆる貿易業者は30% のドローダウンを立てることができる。システムが今のところ作り出した最高のドローダウンを見、倍増しなさい。このドローダウンを立てることができれば右の日交換システムを見つけた。なぜ倍増するか。覚えなさい: あなたの最も悪いドローダウンはあなたに先んじて常にある。
4a.. ほとんどの連続した損失
特にあるタイプのお金の経営技術を使用しているとき、ほとんどの連続した損失の量にあなたの取引の巨大な影響がある。積極的なお金管理を使用するとき5 つか6 つの連続した損失により多くの悩みを引き起こすことができる。
さらにこの数はシステムを交換する十分な訓練を有するどうか定めるのを助ける: それにもかかわらずシステムを後10 の損失を続けて経験するために交換したか。有益な交換システムのために珍しくないIt’s 10-12 の損失を持つこと続けて。
ステップ5: あなたのシステムの改良
“improving” 間に相違がある; そして“curve-fitting” システム。異なった出口方法のテストによってあなたの日交換システムを改良できる: 固定停止を使用したら、引きずる停止を代りに試みなさい。時間停止を加え、結果を再度評価しなさい。唯一の純利益のDon’t の一見; 利益の要因、貿易及び最高の1 ドローダウンにつき平均利益をまた見なさい。異なった停止を加える場合わずかの純利益の減少、他の図は劇的に改良するかもしれないことを何回も見る。
に最大限に活用することのトラップへのDon’t の落下: 十分な規則を加えることによって敗者ほとんど全員を除去できる。簡単な例: 火曜日に他の平日のよりより多くの敗者があったことを見れば、“filter” を加えるように誘惑されるかもしれない; それは火曜日の入る貿易からあなたの日交換システムを防ぐ。1 月に他の月のより大いに悪い結果を有した、従って2 月の4a. "12 月から貿易をしか書き入れないフィルターを加えることが次に分る。損失を避けるためにより多くのそしてより多くのフィルター加え結局私が最近見た交換の規則で終わる:
FVE なら> -1 及び退化斜面(近い、35)/Close.35 * 100 > -.35 及び退化近い斜面(35)/Close.35 * 100 < 4 及び退化(、70 近い) 斜面/Close.70 * 100 > -.4 及び退化近い斜面(70)/Close.70 * 100 < 4 及び退化近い斜面(170)/Close.170 * 近く、12 、26 100 > -.2 およびMACD Diff (9) > -.003 及びない火曜日及びないDayOfMonth = 12 およびない月= 8 月および時間> 9:30...
() 以前損失の可能性すべてを除去し、けれどもこの交換システムは今素晴らしい利益を作り出している、現実に当る時そうし続けることまずないit’s 非常に。