I은 안녕하세요backtest우측 방법?

나의 의견안에 정확하게 사용해 만약에backtesting은 아주 강력한 공구 이을 수 있는다.
문제는 많은 상인이 다른backtesting소프트웨어 꾸러미에의해 제공되는 기능을 혹사하고 좀더 더 낫다 생각한다 고 이다. 많은 소위 체계 개발자는 더 길 것backtest너 더 낫고 것 및 더 튼튼할 너의 체계 이을 것을 함축한것을 해본다. 저것은 항상 진실하지 않다.
나를한 예로e소형S&P을 사용하는 시키십시요. 2000안에 평균 매일 범위는 일당100-150의 진드기 이었다; 2004년에 일당 단40-60의 진드기 이었다. backtest너가 무엇이든 너가 것을2002년까지 일하고 완전하게 그때 급격하게 볼 것이다e소형S&P안에<href=”http://www.rockwelltrading.com/daytradingcoach/01_dtc_moreinfo.html#STRATEGIES”><b>daytradingsystem</b></a>기울 따라서 붕괴된. 더 이상intraday동향 있는다 고에 보인다. e소형S&P의 매일 범위가50%이상에 의하여 줄였다 대로 저것은 의외가 아니다 이지 않는다.
무엇이 일어났는가?
2 이유 있는다. 가능하게 가장 중요한 것개은 과 8월9월2001by안에 본 일 무역 규칙의 소개NYSE및NASD이다: 상인이 4 수행하면 이상 일을 5 영업일 기간안에 무역한다 그때 그가 그의 신용 거래 구좌안에$25,000의 최소한도 공평을 항상 유지해야 하는. 상인에게 만들는 이 규칙때문에<href=”http://www.rockwelltrading.com/daytradingcoach/01_dtc_landing_page.html”><b>onlinedaytrading</b></a>공평을 멈추고e소형S&P미래를 대신 무역한 시작했다.
2001년의 처음안에e소형S&P안에 급격한 부피 증가에 보기:

이 재고daytraders의 많은 것은 약간을 위해 머릿가죽에 방법을 시장 페니 사용했다. e소형S&P을 사용하여 그들에는 급격하게 매우 더 높은 차입 자본 이용이 있, 더 적은 임무를 지불한, 그들의 방법은 극단적으로 유리했다.
불운하게, 이scalping방법은intraday동향을 거의 즉시에 죽여, 거의 각 기울 따르는 접근 실패를 만들n.
시장의 극적인 변화를 위해 다른 이유는TradeStation안에 자동화한 온라인으로daytrading전략 실행의 소개 이었다. 사용하고 있던2002년TradeStation's고객안에 이 특징은268%에 의하여 증가했다. Overbought/Oversold전략은 아주 대중적 되고 시장이 기울l 시도를 할 때 이 온라인daytrading전략은 즉시 반대 위치를 설치했다.
결론
너를backtesting경우 이 것을 알l것을 필요로 할. 그것은 다만 가능한것과 같이 만큼 다량 자료에 체계를 운영하는 이젠 그만; 근본적인 시장 조건을 알는것은 중요하다.
e소형S&P 무 기울는 시장안에 너는 시장을 기울안에 기울 퇴색 체계를, 이용하기 위하여 필요로 하고 너가 이용해야 하는 필수품이 방법을 기울는follwing처럼.
그리고 저것은 영리한backtesting이 너를 돕 때 이다:
기울 따르는 방법은2000-2002년에 일하고, 그러나2003년에 것과 너의에게backtesting이 너에게 말하면 일하고지 않2004그때 너는 이 전략 권리now.And을 반대로 사용하면 안된다: 기울 퇴색 방법은2003년에 좋은 이익을,2004년2005년 일으킨 것을 너가 볼 때, 그때 그것을 무역하거든.
나는 아직 모든 시장 조건안에 일하는 온라인daytrading전략을 보지 않았다: 기울과 무 기울. 흔하게 전략은 1개의 시장 조건 (예를들면 기울)안에 아주 잘 일하고 다른 시장 조건안에 작은 손실을 일으킨다. 저것은 너가daytrading전략을 바꾸는것을 필요로 하는 까 왜 이다.
그리고 저것은backtesting이 너를 돕l 수 있는 곳에 이다.