How to Develop a Profitable Day trading System 하루 거래 시스템을 개발하는 방법에 큰 수익을 올릴

In this article I will explain to you how to develop a profitable day trading system in five steps: 이 문서에서 설명 드릴 것입니다 수익성이 하루 당신에게 거래 시스템을 개발하는 방법을 5 단계를 수행하십시오 :
Step 1: Select a market and a timeframe 1 단계 : 시장과를 선택하십시오 소요되는 시간을
Step 2: Define entry rules 2 단계 : 규칙을 정의 항목
Step 3: Define exit rules 3 단계 : 출구 규칙을 정의
Step 4: Evaluate your <a href=”http://www.rockwelltrading.com/daytradingcoach/01_dtc_moreinfo.html#STRATEGIES”><b>day trading system</b></a> 4 단계 : 평가를 <a href="http://www.rockwelltrading.com/daytradingcoach/01_dtc_moreinfo.html#strategies"> <b> 하루 거래 시스템 </ b> </ a>
Step 5: Improving the day trading system 5 단계 : 무역 체계를 개선시킬 수있는 일
Let’s take a closer look at these steps. 이러한 단계를 자세히 살펴보 자고합니다.
Step 1: Select a market and a timeframe 1 단계 : 시장과를 선택하십시오 소요되는 시간을
Every market and every timeframe can be traded with a day trading system. 매일 매일 시장과 거래 시간을 하루에 수있습니다 트레이드 시스템을 함께합니다. But if you want to look at 50 different futures markets and 6 major timeframes (eg 5min, 10min, 15min, 30min, 60min and daily), then you need to evaluate 300 possible options. 그러나 만약 당신이 50 서로 다른 선물 시장을보고 싶지 및 6 대 timeframes (예를 들면 5 분, 10min, 15 분, 30min, 60 분 및 일일), 그렇다면 300 가능한 옵션에 대한 평가가 필요합니다. Here are some hints on how to limit your choices: 여기에 일부를 제한하는 방법에 대한 힌트가 귀하의 선택 :
• Though you can trade every futures markets, we recommend that you stick to the electronic markets (eg e-mini S&P and other indices, Treasury Bonds and Notes, Currencies, etc). 비록 • 무역 모든 선물하실 수있습니다 시장, 전자 시장에 집중하는 것이 좋습니다 (예 : e - 미니 초 & 피 및 기타 지표, 국채 및 메모, 통화 등)를합니다. Usually these markets are very liquid, and you won’t have a problem entering and exiting a trade. 일반적으로 이러한 시장은 매우 액체, 그리고 당신은 아무런 문제가없습니다 및 종료를 입력 무역합니다. Another advantage of electronic markets is lower commissions: Expect to pay at least half the commissions you pay on non-electronic markets. 전자 시장의 또 다른 장점은 낮은 수수료 : 적어도 절반의 기대를 지불하지 않는 - 전자 시장에서 수수료를 지불합니다. Sometimes the difference can be as high as 75%. 때로는 차이가 75 %만큼 높은 수있습니다.
• When you select a smaller timeframes (less than 60min) your average profit per trade is usually comparably low. • 작은 timeframes를 선택하면 (60 분 미만) 귀하의 당 평균 이익을 동급의 무역은 대개 낮은합니다. On the other hand you get more trading opportunities. 반면에 거래 기회를 더 받게됩니다. When trading on a larger timeframe your profits per trade will be bigger, but you will have less trading opportunities. 귀하의 수익이 더 큰 기간 때 1의 무역 거래가 크게된다,하지만 당신은 무역 기회를 적게합니다. It’s up to you to decide which timeframe suits you best. 그것은 당신에게 달려있는 시간을 결정하기 위해 최선 어울리합니다.
• Smaller timeframes mean smaller profits, but usually smaller risk, too. 작은 timeframes • 작은 수익을 의미하지만 일반적으로 작은 위험을 너무합니다. When you are starting with a small trading account, then you might want to select a small timeframe to make sure that you are not overtrading your account. 작은 거래를 시작하는 경우에는 계정, 그리고 작은 기간을 선택하실 수도있습니다 있는지 확인하려면 귀하의 계정에 당신은 overtrading합니다.
Most profitable day trading systems use larger timeframes like daily and weekly. 거래 시스템을 하루 대부분의 수익성이 더 큰 timeframes를 사용 일일 및 주간 같이합니다. These systems work, too, but, be prepared for less trading action and bigger drawdowns. 이러한 시스템을 작동도하지만,이 거래를 액션과 더 큰 drawdowns 적게 준비를합니다.
Step 2: Define entry rules 2 단계 : 규칙을 정의 항목
Let’s simplify the myths of “entry rules”: 신화의을 단순화하자 "항목이 규칙을":
Basically there are 2 different kinds of entry setups: 기본적으로이 2 개의 다른 종류의 항목을 설정 :
• Trend-following • 트렌드 - 다음과 같은
When prices are moving up, you buy, and when prices are going down, you sell. 가격이 올라 때, 당신 구입, 그리고 가격이 내려갈 때, 당신 판매합니다.
• Trend-fading • 트렌드 - 페이딩
When prices are trading at an extreme (eg upper band of a channel), you sell, and you try to catch the small move while prices are moving back into “normalcy”. 가격은 거래 때 극단적인 (예를 들어 상단 밴드 오브 채널)의 경우 판매, 그리고 당신의 작은 움직임을 잡는 시도로 다시 이동하는 동안 비용은 "정상"합니다. The same applies for selling. 판매에 대한 동일하게 적용됩니다.
In my opinion swing trading is actually one of the best trading strategies for the beginning trader to get his or her feet wet. 내 생각에 스윙 거래는 실제 거래 전략에 대해 최고 중 하나 그의 혹은 그녀의 다리를 처음 상인 젖은합니다. By contrast, trend trading offers greater profit potential if a trader is able to catch a major market trend of weeks or months, but few are the traders with sufficient discipline to hold a position for that period of time without getting distracted. 반면에 큰 이익을 제공합니다 잠재적인 추세 매매 상인 경우는 주요 시장을 잡을 수있습니다 동향을 주 또는 개월,하지만 몇가 함께 거래 포지션에 대한 충분한 규율을 잡고있다 점점 산만하지 않고 그 기간 동안합니다.
Most indicators that you will find in your charting software belong to one of these two categories: You have either indicators for identifying trends (eg Moving Averages) or indicators that define overbought or oversold situations and therefore offer you a trade setup for a short term swing trade. 대부분의 지표를 찾을 수있습니다 차트 소프트웨어를 그 중 하나에 속하는 두 개의 카테고리 : 당신은 지표에 대한 중 하나를 식별 지표 동향 (예 : 이사의 평균) 또는 적재 또는 적재를 정의하는 상황과 따라서 무역 설치 프로그램을 제공합니다 단기적인 스윙을 무역.
So don’t become confused by all the possibilities of entering a trade. 그래서 마에 의해 혼동되기 거래를하는 모든 가능성을 입력합니다. Just make sure that you understand why you are using a certain indicator or what the indicator is measuring. 단지를 사용하는 이유를 이해해야합니다 특정 지표 또는 무슨 표시기가를 측정합니다. An example of a simple swing daytrading strategy can be found in the next chapter. 간단한 스윙 daytrading 전략의 예는 다음 챕터에서 찾을 수있습니다.
Step 3: Define exit rules 3 단계 : 출구 규칙을 정의
Let’s keep it simple here, too: There are two different exit rules you want to apply: 여기에 간단하게 정리하자도 : 이것은 두 개의 다른 출구 규칙을 적용할 :
• Stop Loss Rules to protect your capital and • 손실 규칙을 중지를 보호하기 위해 자본과
• Profit Taking Exits to realize your profits 귀하의 이익을 실현 이익을 복용 • 접속 종료
Both exit rules can be expressed in four ways: 규칙을 모두 종료 4 방법을 표명 수있습니다 :
• A fixed dollar amount (eg $1,000) • 고정 금액 (예 : $ 1000)
• A percentage of the current price (eg 1% of the entry price) • 현재 가격의 비율 (예 : 1 %의 항목을 가격)
• A percentage of the volatility (eg 50% of the average daily movement) or • 비율의 변동 (예를 들어 50 %의 평균 일일 운동) 또는
• A time stop (eg exit after 3 days) • 약간의 시간이 멈춰 (예 : 3 일 후에 종료합니다)
We don’t recommend using a fixed dollar amount, because markets are too different. 고정 액수를 사용하지 않는 것이 좋습니다, 왜냐하면 시장은 너무 다르다. For example, natural gas changes an average of a few thousand dollars per day per contract; however, Eurodollars change an average of a few hundred dollars a day per contract. 예를 들어, 변경 사항을 천연 가스 1 일 평균 1 계약을 몇 천 달러; 그러나, eurodollars 변경을 당 평균 계약을 하루에 몇 백 달러를합니다. You need to balance and normalize this difference when developing a day trading system and testing it on different markets. 균형과 정상화해야합니다 하루에이 차이를 개발할 때 서로 다른 시장에서 거래 시스템 및 테스트합니다. That’s why you should always use percentages for stops and profit targets (eg 1% stop) or a volatility stop instead of a fixed dollar amount. 그런 이유로 그 비율에 대한 사용 중지 및 이익은 항상 타겟 (예 : 1 %의 정지) 또는 고정 금액 변동 중지하는 대신합니다.
A time stop gets you out of a trade if it is not moving in any direction, therefore freeing your capital for other trades. 거래를하는가 너를 밖으로 약간의 시간이 멈춰 움직이지 않는 경우에는 어떠한 방향, 따라서 귀하의 자본에 대한 해방 기타 거래합니다.
Step 4: Evaluate your day trading system 4 단계 : 귀하의 하루 거래 시스템을 평가
The first figure to look for is the net profit. 첫 번째 그림을 찾아의 순이익을합니다. Obviously you want your system to generate profits. 이익을 생성하기 위해 귀하의 시스템을 원하는 분명합니다. But don’t be frustrated when during the development stage your day trading system shows a loss; try to reverse your entry signals. 하지만 좌절하지 않습니다 무대가 당신의 하루 거래 시스템의 개발 과정을 보여줍니다 손실; 시도하여 귀하의 항목을 반전 신호를합니다. On our website www.rockwelltrading.com you already learned that trading is a zero sum game: So if you are going long at a certain price level, and you lose, then try to go short instead. 우리 웹사이트에서 배운 당신은 이미 그 거래가 www.rockwelltrading.com 0 합계 경기 : 그래서 만약 당신이 가고 긴 일정한 가격 수준, 그리고 당신이 진다면, 그리고 짧은 대신 이동하려고합니다. Many times this is the easiest way to turn a losing system into a winning one. 여러번 이것은 시스템을 잃을 수있는 가장 쉬운 방법 승리하는 방향으로 한.
The next figure you want to look at is the average profit per trade. 다음 그림 싶어 이익을 보라는 평균 1의 무역합니다. Make sure this number is greater than slippage and commissions, and that it makes your day trading worthwhile. 이 번호를 확인 공전 및 수수료보다 큽니다, 그리고 그것을 당신의 하루 거래를 살만합니다. Day trading is all about risk and reward, and you want to make sure you get a decent reward for your risk. 일 교역은 모두가 위험과 보상에 대해서하고 싶은 제대로 보상받을 수있게 귀하의 위험 부담합니다.
Take a look at the Profit Factor (Gross Profit / Gross Loss). 이익 요인에 대해 살펴보겠습니다 (매출 이익 / 매출 손실). This will tell you how many dollars you are likely to win for every dollar you lose. 이것은 얼마나 많은 달러를 말해 모든 달러에 대한 당신은 당신이 질 가능성이 승리합니다. The higher the profit factor the better the day trading system. 하루의 이익 요인이 높을수록 거래 시스템을합니다. A system should have a profit factor of 1.5 or more, but watch out when you see profit factors above 3.0, because it might be that you over-optimized the system. 시스템이 이익 요인이 있어야한다 1.5 이상, 그러나 이익 요인을 볼 때 조심하세요 위의 3.0, 왜냐하면 그것 - 최적화된 시스템을 통해 당신이 될 수있는 수도있습니다.
Here are some more characteristics you might want to consider besides the net profit of a system: 여기서는 좀 더 특성을 고려하실 수도있습니다 이외에 당기 순이익의 시스템 :
• Winning percentage • 승률
Many profitable day trading systems achieve a nice net profit with a rather small winning percentage, sometimes even below 30%. 거래 시스템을 달성하는 일 많은 수익성이 좋은 순이익은 오히려 작은 승률을, 때로는 아래에조차 30 %를합니다. These systems follow the principle “Cut your losses short and let your profits run”. 이러한 시스템의 원칙에 따라 "잘라내기 귀하의 손실을 짧게, 너의 이익이 실행"합니다. However, YOU need to decide whether you can stand 7 losers and only 3 winners in 10 trades. 그러나, 당신이 필요 스탠드 7 여부를 결정하실 수있습니다 패자와 불과 3 당첨자는 10 거래합니다. If you want to be “right” most of the time, then you should pick a system with a high winning percentage. 가되고 싶으면 "오른쪽"대부분의 시간을, 그러면 시스템이 높은 승률을 선택해야합니다.
• Number of Trades per Month • 매월 거래 횟수
Do you need daily action? 일일 액션 필요하십니까? If you want to see something happening every day, then you should pick a day trading system with a high number of trades per month. 매일 매일 일어나는 경우 뭔가를보고 싶어 다음을 선택해야합니다 거래 시스템이 하루에 한 달에 거래 횟수가 높다. Many profitable day trading systems generate only 2-3 trades per month, but if you are not patient enough to wait for it, then you should select a day trading system with a higher trading frequency. 많은 수익이 매월 1 일 매매 거래 시스템을 생성 2월 3일뿐,하지만 충분하지 않은 경우를 기다리는 환자, 그리고 하루에해야합니다 거래 시스템을 선택하십시오 거래 빈도가 높은합니다.
• Average Time in Trade 평균 시간 • 무역
Some people get really nervous when they are in a trade. 어떤 사람들은 그들이이 때 너무 긴장 얻을 무역합니다. I have heard of people who can’t even sleep at night when they have an open position. 나는 들었 사람들이 밤에 잠을 잘 수 없다는 오픈 때 위치를합니다. If that’s you, then you should make sure that the average time in a trade is as short as possible. 만약 그게 당신을 다음의 평균 시간이되었는지 확인을해야합니다 무역이 가능한 짧은합니다. You might want to choose a system that does not hold any positions overnight. 시스템을 선택하실 수도있습니다 어떤 위치를 유지하지 않습니다 하룻밤합니다.
• Maximum Drawdown • 최대 대출
A famous trader once said: “If you want your system to double or triple your account, you should expect a drawdown of up to 30% on your way to trading riches.” Not every trader can stand a 30% drawdown. 유명한 상인이 말했습니다 : "당신의 시스템을 원한다면 귀하의 계정에 두 번 또는 트리플해야합니다 대출의 최대 30 %를 기대 귀하의 방법이 거래를 풍성합니다."안 모든 상인 설 수있어 30 % 감소합니다. Look at the maximum drawdown the system produced so far, and double it. 이 시스템의 최대 대출 보라 생산된 지금까지, 그리고 두배라고합니다. If you can stand this drawdown, then you found the right day trading system. 스탠드 수있다면이 대출, 그러면 하루의 오른쪽 거래 시스템을 발견합니다. Why doubling? 왜 두배? Remember: your worst drawdown is always ahead of you. 주의 사항 : 귀하의 최악의 대출은 항상 앞에합니다.
• Most consecutive losses • 대부분의 연패
The amount of most consecutive losses has a huge impact on your trading, especially when you are using certain types of money management techniques. 연패는 큰 규모의 금액에 영향을 미치는 대부분의 무역, 특히 특정 유형의 경우에는 돈 관리 기법을 사용합니다. Five or six consecutive losses can cause you a lot of trouble when using an aggressive money management. 5 ~ 6 연패의 문제를 일으킬 수있습니다을 사용하는 경우가 많다는 걸 공격적인 자금 관리를합니다.
In addition this number will help you to determine whether you have enough discipline to trade the system: Will you still trade the system after you have experienced 10 losses in a row? 이 번호는 또한이 충분 여부를 확인하는 데 도움이됩니다 규율을 무역의 시스템 :이 아직도 10 패 경험하신 후 무역의 시스템에서 연속? It’s not unusual for a profitable trading system to have 10-12 losses in a row. 큰 수익을 올릴 아니에요 거래 시스템에 대한 이례적인 10월 12일 손실이 연속으로합니다.
Step 5: Improving your system 5 단계 : 귀하의 시스템을 개선
There is a difference between “improving” and “curve-fitting” a system. 간에 차이가 발생하는가 "향상"과 "커브 - 피팅"라는 시스템을합니다. You can improve your day trading system by testing different exit methods: If you are using a fixed stop, try a trailing stop instead. 당신의 하루 거래 시스템을 향상시킬 수있습니다 테스트하여 서로 다른 출구 방법 : 고정 정지를 사용하는 경우를 시도하십시오 후행 중지 대신합니다. Add a time stop and evaluate the results again. 약간의 시간이 중지하고 그 결과를 다시 평가를 추가합니다. Don’t look at the net profit only; look also at the profit factor, average profit per trade and maximum drawdown. 우리가 보지 않으면 순이익 전용;보세요 또한 이익 요인은, 평균 이익 1의 무역 및 최대 대출합니다. Many times you will see that the net profit slightly decreases when you add different stops, but the other figures might improve dramatically. 여러 차례의 순이익 소폭 감소 것을 볼 수있습니다 서로 다른 중지를 추가할 때,하지만 다른 숫자를 대폭 향상시킬 수도있습니다.
Don’t fall into the trap of over-optimizing: You can eliminate almost all losers by adding enough rules. 이상의 함정에 빠지지 않도록 - 최적화 : 당신을 제거할 수있습니다 충분한 규칙을 추가하여 거의 모든 패자합니다. Simple example: If you see that on Tuesdays you had more losers than on the other weekdays, you might be tempted to add a “filter” that prevents your day trading system from entering trades on Tuesdays. 간단한 예 : 화요일를 참조하는 경우에 당신이 다른 평일보다 더 많은 패배자가 될 수의 유혹을 추가하는 "필터"그것은 너의 날이을 방지 화요일에 거래를 시스템에서 거래를 입력합니다. Next you find that in January you had much worse results than in other months, so you add a filter that enters trades only from February – December. 다음 찾았니 년 1 월 당신이 다른 달에 비해 훨씬 더 나쁜 결과를, 그래서 거래에서만 추가하는 필터를 입력 2월부터 12월까지합니다. You add more and more filters to avoid losses, and eventually you end up with a trading rule that I saw recently: 점점 더 많은 필터를 추가 손실을 피하기 위해, 그리고 결국은 결국이 거래를 규칙이 최근에 봤다 :
IF FVE > -1 And Regression Slope (Close , 35) / Close.35 * 100 > -.35 And Regression Slope (Close , 35) / Close.35 * 100 < .4 And Regression Slope (Close , 70) / Close.70 * 100 > -.4 And Regression Slope (Close , 70) / Close.70 * 100 < .4 And Regression Slope (Close , 170) / Close.170 * 100 > -.2 And MACD Diff (Close , 12 , 26 , 9) > -.003 And Not Tuesday And Not DayOfMonth = 12 and not Month = August and Time > 9:30 ... 만약 fve> -1과 회귀 슬로프 (닫기, 35 세) / close.35 * 100> -. 35 및 회귀 슬로프 (닫기, 35 세) / close.35 * 100 <0.4 및 회귀 슬로프 (닫기, 70) / 닫기 0.70 * 100> -. 4와 회귀 슬로프 (닫기, 70) / close.70 * 100 <0.4 및 회귀 슬로프 (닫기, 170) / close.170 * 100> -. 2 및 macd 차이 (닫기, 12 , 26, 9)> -. 003 아니라 dayofmonth = 12이 아닌 화요일이 아니라 한달 = 8 월과 시간> 9:30 ...
Though you eliminated all possibilities of losing (in the past) and this trading system is now producing fantastic profits, it’s very unlikely that it will continue to do so when it hits reality. 비록 당신을 잃을 가능성을 모두 제거 (과거) 및 해당 거래 시스템은 현재 생산하는 환상적인 이익이, 아주 어려울 그것은 계속 안타 때 이렇게하려면 현실을합니다.