Hoe ik het meest backtest de juiste manier?

Naar mijn mening kan het backtesting een zeer krachtig hulpmiddel zijn indien correct gebruikt.
Het probleem is dat vele handelaren te veel de functies gebruiken die door de verschillende backtesting softwarepakketten worden verstrekt en denken meer beter is. Vele zogenaamde systeemontwikkelaars proberen om te impliceren dat langer u het meest backtest beter en robuuster uw systeem zal zijn. Niet altijd waar dat.
Laat me e-minis&p als voorbeeld gebruiken. In 2000 was de gemiddelde dagelijkse waaier 100-150 tikken per dag; in 2004 was het slechts 40-60 tikken per dag. Als u het meest backtest om het even welke zal tendens-volgend < een href=”http://www.rockwelltrading.com/daytradingcoach/01_dtc_moreinfo.html#STRATEGIES”><b>daytrading system</b></a > in e-minis&p u zien dat het volkomen tot 2002 werkte en toen plotseling uiteenviel. Het schijnt dat er tendensen niet meer in de loop van de dag zijn. Dat het verrassen niet als dagelijkse waaier van e-minis&p verminderde door meer dan 50%.
Wat gebeurde?
Er zijn een paar redenen. Waarschijnlijk belangrijkste is de introductie van de Regel van de Handel van de Dag van het Patroon in Augustus en September 2001by NYSE en NASD: Als een handelaar vier of meer daghandel binnen een vijf bedrijfsdagperiode toen uitvoert moet hij een minimumgelijkheid van $25.000 in zijn margerekening op elk moment handhaven. Wegens deze gemaakte regel hielden de handelaren < een href=”http://www.rockwelltrading.com/daytradingcoach/01_dtc_landing_page.html”><b>online daytrading</b></a > gelijkheid op en begonnen de e-minitoekomst in plaats daarvan uit te wisselen S&P.
Bekijk in het begin de plotselinge verhoging van volume in e-minis&p van 2001:

Veel van deze voorraaddaytraders gebruikten methodes om de markt voor een paar stuiver af te maken. Gebruikend e-minis&p hadden zij plotseling een veel hogere hefboomwerking, betalend minder commissies, en hun methodes waren uiterst voordelig.
Jammer genoeg, doden deze die methodes afmaken een tendens die in de loop van de dag bijna onmiddellijk, bijna elke tendens-volgende benadering maakt ontbreken.
Een andere reden voor de dramatische verandering van de markt was de introductie van de geautomatiseerde online daytrading strategieuitvoering in TradeStation. In 2002 klanten TradeStation's die deze eigenschap gebruikten die met 268%, Overbought/wordt verhoogd Opgedrongen strategieën werd zeer populair en toen de markt maakte bepaalde een poging om deze online daytrading strategieën te neigen onmiddellijk een tegengesteld standpunt.
Conclusie
Wanneer het backtesting moet u deze dingen kennen. Het is niet genoeg om een systeem op zoveel mogelijk gegeven enkel in werking te stellen; het is belangrijk om de onderliggende marktvoorwaarden te kennen.
In niet-neigt markten zoals e-minis&p moet u tendens-langzaam verdwijnende systemen gebruiken, en in neigende markten zoals goederen zou u tendens-follwing methodes moeten gebruiken.
En dat wanneer het knappe backtesting u helpt:
Als uw het backtesting u vertelt dat a tendens-na methode in 2000-2002 werkte, maar werkt niet in 2003 en 2004 dan zou u niet van dit strategierecht nu en vice versa moeten gebruik maken: Wanneer u ziet dat een tendens-langzaam verdwijnende methode aardige winsten in 2003..2004 en 2005 veroorzaakte, dan wissel het uit.
Ik heb nog niet een online daytrading strategie gezien die in alle marktvoorwaarden werkt: het neigen en niet-neigt. Gewoonlijk werkt een strategie zeer goed in ÉÉN marktvoorwaarde (b.v. neigend) en veroorzaakt kleine verliezen in de ANDERE marktvoorwaarde. Dat waarom u daytrading strategieën moet veranderen.
En DAT waar het backtesting u kan helpen.