Hoe lang zou ik het meest backtest een online daytrading systeem moeten?

Indien ik word vaak gevraagd hoe lang het meest backtest a < een href=”http://www.rockwelltrading.com/daytradingcoach/01_dtc_moreinfo.html#STRATEGIES”><b>online die system</b></a > daytrading. Niettemin daar geen gemakkelijk antwoord, zal ik u van sommige richtlijnen voorzien. Er zijn een paar factoren die u moet overwegen wanneer het bepalen van de periode voor het backtesting van uw online daytrading systeem:
De frequentie van de handel
Hoeveel handel per dag produceert uw daytrading systeem? Het is niet belangrijk hoe lang u het meest backtest een daytrading systeem; het is belangrijk dat u genoeg handel ontvangt om statistisch geldige veronderstellingen te maken *: als uw < een href=”http://www.rockwelltrading.com/daytradingcoach/01_dtc_landing_page.html”><b>online daytrading</b></a > het systeem drie handel per dag produceren, d.w.z. geeft 600 handel per jaar, dan een jaar van het testen u genoeg gegevens om betrouwbare veronderstellingen te maken *. maar als uw handelssysteem slechts drie handel per maand produceert, d.w.z. 36 handel per jaar, dan zou u het meest backtest een paar jaren betrouwbare gegevens moeten ontvangen.
Onderliggend contract
U moet de kenmerken van het onderliggende contract overwegen. De grafiek toont hieronder het gemiddelde dagelijkse volume van e-minis&p:


Het houdt geen aan het meest backtest steek een handelssysteem voor e-minis&p vóór 1999, omdat het contract eenvoudig niet bestond! Naar mijn mening houdt het geen aan het meest backtest steek een e-mini handelssysteem vóór 2002 omdat op dat ogenblik de markt volledig verschillend was; minder vloeibaarheid en verschillende marktdeelnemers. Ik geloof dat een betrouwbare testende periode voor e-minis&p de jaren 2002 - 2004 is.