Hoe te om een Voordelig Handelssysteem van de Dag te ontwikkelen

In dit artikel dat ik aan u zal verklaren hoe te een voordelig dag handelssysteem in vijf stappen te ontwikkelen:
Stap 1: Selecteer een markt en een kalender
Stap 2: Bepaal ingangsregels
Stap 3: Bepaal uitgangsregels
Stap 4: Evalueer uw < een href=”http://www.rockwelltrading.com/daytradingcoach/01_dtc_moreinfo.html#STRATEGIES”><b>day handel drijvend system</b></a >
Stap 5: Het verbeteren van het dag handelssysteem
Let’s nemen een dichtere blik bij deze stappen.
Stap 1: Selecteer een markt en een kalender
Elke markt en elke kalender kunnen met een dag handelssysteem worden verhandeld. Maar als u 50 verschillende toekomstmarkten en 6 belangrijke kalenders (b.v. 5min, 10min, 15min, 30min, 60min en dagelijks) wilt bekijken, dan moet u 300 mogelijke opties evalueren. Hier zijn sommige wenken op hoe te om uw keuzen te beperken:
• hoewel u elke toekomstmarkten kunt uitwisselen, adviseren wij dat u zich aan de elektronische markten houdt (b.v. e-minis&p en andere indexen, Schatkistpapier en Nota's, Munten, enz.). Gewoonlijk zijn deze markten zeer vloeibaar, en u won’t hebt een probleem dat en een handel ingaat weggaat. Een ander voordeel van elektronische markten is lagere commissies: Denk om minstens de helft van te betalen de commissies u op niet elektronische markten betaalt. Soms kan het verschil zo hoog zijn zoals 75%.
• wanneer u kleinere kalenders selecteert (dan minder 60min) uw gemiddelde winst per handel is gewoonlijk laag vergelijkbaar. Enerzijds krijgt u meer handelkansen. Wanneer handel op een grotere kalender zullen uw winsten per handel groter zijn, maar u zult minder handelkansen hebben. It’s tot u om te beslissen welke kalender u het best aanpast.
• de kleinere kalenders betekenen kleinere winsten, maar gewoonlijk kleiner risico, ook. Wanneer u om te beginnen met een kleine handelrekening bent, dan zou u een kleine kalender kunnen willen selecteren om ervoor te zorgen dat u uw rekening niet overtrading.
De voordeligste dag handelssystemen gebruiken wekelijks dagelijks grotere kalenders als en. Deze systemen werken ook, maar voorbereidingen getroffen voor minder handelactie en grotere verminderingen.
Stap 2: Bepaal ingangsregels
Let’s vereenvoudigen de mythen van “entry rules”:
Fundamenteel er zijn 2 verschillende soorten ingangsopstellingen:
tendens-Volgt •
Wanneer de prijzen zich omhoog bewegen, koopt u, en wanneer de prijzen dalen, verkoopt u.
tendens-Langzaam verdwijnt •
Wanneer de prijzen bij een uiterste (b.v. hogere band van een kanaal) handel drijven, verkoopt u, en u probeert om de kleine beweging te vangen terwijl de prijzen zich terug in “normalcy” bewegen. Het zelfde is voor het verkopen van toepassing.
Naar mijn mening is de schommeling die eigenlijk één van de beste handelstrategieën voor de beginhandelaar om zijn of haar voeten nat te krijgen handel drijft. Door contrast, biedt de tendens die groter winstpotentieel handel drijft aan als een handelaar een belangrijke markttendens van weken of maanden kan vangen, maar weinigen zijn de handelaren met voldoende discipline om een standpunt voor die tijdspanne in te nemen zonder afgeleid het worden.
De meeste indicatoren die u in uw het aangevensoftware zult vinden behoren tot één van deze twee categorieën: U hebt of indicatoren voor het identificeren van tendensen (b.v. Bewegende Gemiddelden) of indicatoren die overbought bepalen of de opgedrongen situaties en daarom u een handelsopstelling voor een schommelingshandel op korte termijn aanbieden.
Zo worden don’t verward door alle mogelijkheden om een handel in te gaan. Zorg enkel ervoor dat u begrijpt waarom u een bepaalde indicator gebruikt of wat de indicator meet. Een voorbeeld van een eenvoudige schommelings daytrading strategie kan in het volgende hoofdstuk worden gevonden.
Stap 3: Bepaal uitgangsregels
Let’s houden het eenvoudig hier, ook: Er zijn twee verschillende uitgangsregels u wilt toepassen:
• de Regels van het Verlies van het einde om uw kapitaal te beschermen en
• winst die Uitgangen neemt om uw winsten te realiseren
Beide uitgangsregels kunnen op vier manieren worden uitgedrukt:
• een vast dollarbedrag (b.v. $1.000)
• een percentage van de huidige prijs (b.v. 1% van de inkoopprijs)
• een percentage van de vluchtigheid (b.v. 50% van de gemiddelde dagelijkse beweging) of
• een tijdeinde (b.v. uitgang na 3 dagen)
Wij don’t adviseren gebruikend een vast dollarbedrag, omdat de markten te verschillend zijn. Bijvoorbeeld, verandert het aardgas een gemiddelde een paar duizend dollars per dag per contract; nochtans, veranderen de Eurodollars een gemiddelde een paar honderd dollars per dag per contract. U moet dit verschil in evenwicht brengen en normaliseren wanneer het ontwikkelen van een dag handelssysteem en testend het op verschillende markten. That’s waarom u percentages voor einden en winstdoelstellingen (b.v. 1% einde) of een vluchtigheidseinde in plaats van een vast dollarbedrag altijd zou moeten gebruiken.
Een tijdeinde krijgt u uit een handel als het zich niet in enige richting beweegt, daarom bevrijdend uw kapitaal voor andere handel.
Stap 4: Evalueer uw dag handelssysteem
Het eerste te zoeken cijfer is de netto winst. Duidelijk wilt u uw systeem winsten produceren. Maar don’t gefrustreerd is wanneer tijdens het ontwikkelingsstadium uw dag handelssysteem een verlies toont; probeer om uw ingangssignalen om te keren. Op onze website www.rockwelltrading.com leerde u reeds dat de handel een nul somspel is: Zo als u lang op een bepaald prijsniveau gaat, en u verliest, dan poging om plotseling in plaats daarvan te gaan. Vaak is dit de gemakkelijkste manier om een verliezend systeem in winnend één te veranderen.
Het volgende cijfer u wilt bekijken is de gemiddelde winst per handel. Zorg ervoor dit aantal groter is dan slip en commissies, en dat het uw dag handel lonend maakt. De dag die is allen over risico en beloning handel drijft, en u wilt ervoor zorgen u een fatsoenlijke beloning voor uw risico krijgt.
Neem een blik bij de Factor van de Winst (Brutowinst/Brutoverlies). Dit zal u hoeveel dollars u waarschijnlijk vertellen zullen voor elke dollar winnen u verliest. Hoger de winstfactor beter het dag handelssysteem. Een systeem zou een winstfactor van 1,5 of meer, maar horloge uit moeten hebben wanneer u winstfactoren boven 3,0 ziet, omdat het zou kunnen zijn dat u over-geoptimaliseerd het systeem.
Hier zijn wat meer kenmerken u naast de netto winst van een systeem zou kunnen willen overwegen:
• het winnen percentage
Vele voordelige dag handelssystemen bereiken een aardige netto winst met een eerder klein het winnen percentage, soms zelfs onder 30%. Deze systemen volgen plotseling het principe “Cut uw verliezen en laten uw winsten run”. Nochtans, moet U besluiten of u zich 7 verliezers en slechts 3 winnaars in 10 handel kunt bevinden. Als u “right” wilt zijn; meestal, dan zou u een systeem met een hoog het winnen percentage moeten plukken.
• aantal Handel per Maand
Hebt u dagelijkse actie nodig? Als u iets wilt zien gebeurend elke dag, dan zou u een dag handelssysteem met een hoog aantal handel per maand moeten plukken. Vele voordelige dag handelssystemen produceren slechts 2-3 handel per maand, maar als u niet geduldig genoeg bent om op het te wachten, dan zou u een dag handelssysteem met een hogere handelfrequentie moeten selecteren.
• gemiddelde Tijd in Handel
Sommige mensen worden werkelijk zenuwachtig wanneer zij in een handel zijn. Ik heb mensen vernomen die zelfs slaap can’t bij nacht wanneer zij een open positie hebben. Als zou that’s u, dan u moeten ervoor zorgen dat de gemiddelde tijd in een handel zo kort mogelijk is. U zou een systeem kunnen willen kiezen dat geen standpunten nachtelijk inneemt.
• maximumvermindering
Een beroemde handelaar zodra bovengenoemd: “If u wilt uw systeem uw rekening verdubbelen of verdrievoudigen, zou u een vermindering van zelfs 30% op uw manier aan handel riches.” moeten verwachten; Niet kan zich elke handelaar een 30% vermindering bevinden. Bekijk de maximumvermindering het tot dusver veroorzaakte systeem, en verdubbel het. Als u zich deze vermindering kunt bevinden, dan vond u het juiste dag handelssysteem. Waarom verdubbelend? Herinner me: uw slechtste vermindering is altijd voor u.
• de meeste opeenvolgende verliezen
De hoeveelheid meeste opeenvolgende verliezen heeft een reusachtige invloed bij de uw handel, vooral wanneer u bepaalde soorten de technieken van het geldbeheer gebruikt. Vijf of zes opeenvolgende verliezen kunnen u heel wat probleem veroorzaken wanneer het gebruiken van een agressief geldbeheer.
Daarnaast zal dit aantal u helpen om te bepalen of u genoeg discipline hebt om het systeem uit te wisselen: Zult u nog het systeem uitwisselen nadat u 10 verliezen in een rij hebben ervaren? It’s niet ongebruikelijk voor een voordelig handelssysteem om 10-12 verliezen in een rij te hebben.
Stap 5: Het verbeteren van uw systeem
Er is een verschil tussen “improving” en “curve-fitting” een systeem. U kunt uw dag handelssysteem verbeteren door verschillende uitgangsmethodes te testen: Als u een vast einde gebruikt, probeer in plaats daarvan een slepend einde. Voeg een tijdeinde toe en evalueer opnieuw de resultaten. Don’t bekijken de netto slechts winst; bekijk ook de winstfactor, de gemiddelde winst per handel en de maximumvermindering. Vaak zult u zien dat de netto winst lichtjes vermindert wanneer u verschillende einden toevoegt, maar de andere cijfers zouden dramatisch kunnen verbeteren.
Don’t lopen in de val van over-optimaliseert: U kunt bijna alle verliezers elimineren door genoeg regels toe te voegen. Eenvoudig voorbeeld: Als u ziet dat op Dinsdagen u meer verliezers dan op de andere weekdagen had, zou u kunnen worden verleid om een “filter” toe te voegen; dat verhindert uw dag handelssysteem handel op Dinsdagen in te gaan. Daarna vindt u dat in Januari u veel slechtere resultaten dan in andere maanden had, zodat voegt u een filter toe die handel slechts vanaf Februari †"December ingaat. U voegt meer en meer filters toe om verliezen te vermijden, en uiteindelijk beëindigt u omhoog met een handelregel dat ik onlangs zag:
ALS FVE > de Dichte Helling van -1 en van de Regressie (, 35)/Close.35 * 100 > -,35 en de Dichte Helling van de Regressie (, 35)/Close.35 * 100 < 4 en de Dichte Helling van de Regressie (, 70)/Close.70 * 100 > -,4 en de Dichte Helling van de Regressie (, 70)/Close.70 * 100 < 4 en de Dichte Helling van de Regressie (, 170)/Close.170 * 100 > -,2 en MACD Dichte Diff (, 12, 26, 9) > -.003 en niet Dinsdag en niet DayOfMonth = 12 en niet Maand = Augustus en Tijd > 9:30...
Hoewel u alle mogelijkheden elimineerde om te verliezen (in het verleden) en dit handelssysteem veroorzaakt nu fantastische winsten, zeer onwaarschijnlijke it’s die het zal blijven dit doen wanneer het werkelijkheid raakt.