Como I o mais backtest a maneira direita?

Em minha opinião backtesting pode ser uma ferramenta muito poderosa se usado corretamente.
O problema é que muitos comerciantes over-use as funções fornecidas pelos pacotes de software backtesting diferentes e pensam são mais melhores. Muitos colaboradores so-called do sistema tentam implicar que o mais longo você o mais backtest o melhor e mais robust seu sistema será. Isso não é sempre verdadeiro.
Deixe-me usar o S&P e-e-mini como um exemplo. Em 2000 a escala diária da média era 100-150 tiquetaques por o dia; em 2004 era somente 40-60 tiquetaques por o dia. Se você o mais backtest tend-seguindo < um href=”http://www.rockwelltrading.com/daytradingcoach/01_dtc_moreinfo.html#STRATEGIES”><b>daytrading system</b></a > no S&P que e-e-mini você verá que trabalhou perfeitamente até 2002 e então de repente caiu distante. Parece que não há não mais tendência intraday. Isso não está surpreendendo como a escala diária do S&P e-e-mini diminuiu mais por de 50%.
Que aconteceu?
Há uns pares das razões. Provavelmente o mais importante é a introdução da régua negociando do dia do teste padrão em agosto e em setembro 2001by o NYSE e o NASD: Se um comerciante executar quatro ou mais dias negocía dentro de um período do dia de negócio cinco então que deve manter uma equidade mínima de $25.000 em seu cliente de margem em todas as vezes. Por causa desta régua feita comerciantes parou < equidades de href=”http://www.rockwelltrading.com/daytradingcoach/01_dtc_landing_page.html”><b>online um daytrading</b></a > e começou-as negociar o futuro e-e-mini de S&P preferivelmente.
Olhe o aumento repentino no volume no S&P e-e-mini no começo de 2001:

Muitos destes daytraders conservados em estoque usaram métodos ao scalp o mercado para alguns moeda de um centavo. Usando o S&P e-e-mini teve de repente uma força de alavanca muito mais elevada, pagando menos commissions, e seus métodos eram extremamente profitable.
Infelizmente, estes métodos scalping matam uma tendência intraday quase imediatamente, fazendo quase cada falha tend-seguindo da aproximação.
Uma outra razão para a mudança dramática do mercado era a introdução da execução em linha daytrading automatizada da estratégia em TradeStation. Nos clientes 2002 de TradeStation que se estavam usando esta característica aumentou por 268%. As estratégias de Overbought/Oversold tornaram-se muito populares e quando o mercado fêz uma tentativa de tender estas estratégias daytrading em linha estabeleceram imediatamente uma posição contrária.
Conclusão
Ao backtesting o necessite saber estas coisas. Não é bastante para funcionar apenas um sistema em tantos dados como possível; é importante saber as condições de mercado subjacentes.
Em mercados non-tendendo como o S&P e-e-mini você necessita usar sistemas tend-desvanecendo-se, e em tender mercados como os productos que você deve se usar tendem-follwing métodos.
E isso é quando backtesting inteligente lhe ajuda:
Se seu backtesting lhe disser que que um método tend-seguindo trabalhou em 2000-2002, mas não trabalha em 2003 e 2004 então você não deve usar este versa vice da direita now.And da estratégia: Quando você vê que um método tend-se desvanecendo produziu lucros agradáveis em 2003, 2004 e 2005, a seguir negocíe-o.
Eu não vi ainda uma estratégia daytrading em linha que trabalhasse em todas as condições de mercado: tender e non-tender. Geralmente uma estratégia trabalha muito bem em UMA condição de mercado (por exemplo tender) e produz perdas pequenas na OUTRA condição de mercado. Isso é porque você necessita alterar estratégias daytrading.
E ISSO é o lugar onde backtesting pode lhe ajudar.