Quanto tempo deve I o mais backtest um sistema daytrading em linha?

Estou-me perguntado freqüentemente quanto tempo um se mais backtest < um href=”http://www.rockwelltrading.com/daytradingcoach/01_dtc_moreinfo.html#STRATEGIES”><b>online que daytrading system</b></a >. Embora não há nenhuma resposta fácil, eu fornecê-lo-ei com alguns guidelines. Há alguns fatores que você necessita considerar ao determinar o período para backtesting seu sistema daytrading em linha:
Freqüência de comércio
Quantos comércios por o dia seu sistema daytrading gera? Não é importante quanto tempo você o mais backtest um sistema daytrading; é importante que você recebe bastante comércios para fazer estatìstica suposições válidas *: se seu < sistema de href=”http://www.rockwelltrading.com/daytradingcoach/01_dtc_landing_page.html”><b>online um daytrading</b></a > gerar três comércios por o dia, isto é 600 comércios por o ano, a seguir um ano de testar dão-lhe bastante dados para fazer suposições de confiança *. mas se seu sistema negociando gerar somente três comércios por o mês, isto é 36 comércios por o ano, então você se mais backtest um par dos anos receber dados de confiança.
Contrato subjacente
Você deve considerar as características do contrato subjacente. A carta abaixo mostra o volume diário da média do S&P e-e-mini:


Não faz a sentido a mais backtest um sistema negociando para o S&P e-e-mini antes de 1999, porque o contrato simplesmente não existiu! Em minha opinião não faz a sentido a mais backtest um sistema negociando e-e-mini antes de 2002 porque nesse tempo o mercado era completamente diferente; menos liquidity e participants diferentes do mercado. Eu acredito que um período testando de confiança para o S&P e-e-mini é os anos 2002 - 2004.