Como desenvolver um sistema negociando do dia profitable

Neste artigo eu explicar-lhe-ei como desenvolver um sistema negociando do dia profitable em cinco etapas:
Etapa 1: Selecione um mercado e um timeframe
Etapa 2: Defina réguas da entrada
Etapa 3: Defina réguas da saída
Etapa 4: Avalíe seu < um href=”http://www.rockwelltrading.com/daytradingcoach/01_dtc_moreinfo.html#STRATEGIES”><b>day que negocía system</b></a >
Etapa 5: Melhorando o sistema negociando do dia
Tomada de Let’s um olhar mais próximo nestas etapas.
Etapa 1: Selecione um mercado e um timeframe
Cada mercado e cada timeframe podem ser negociados com um sistema negociando do dia. Mas se você quiser olhar 50 mercados de futuros diferentes e 6 timeframes principais (por exemplo 5min, 10min, 15min, 30min, 60min e diário), então você necessita avaliar 300 opções possíveis. Estão aqui algumas sugestões em como limitar suas escolhas:
• embora você pode negociar cada mercados de futuros, nós recomendamos que você fura aos mercados eletrônicos (por exemplo S&P e-e-mini e os outros índices, ligações e notas de Tesouraria, moedas correntes, etc.). Geralmente estes mercados são muito líquidos, e você won’t tem um problema incorporar e retirar um comércio. Uma outra vantagem de mercados eletrônicos é uns commissions mais baixos: Espere pagar ao menos a metade dos commissions que você paga em mercados non-electronic. Às vezes a diferença pode ser tão elevada quanto 75%.
o • quando você seleciona os timeframes menores (mais menos de 60min) seu lucro médio por o comércio é geralmente comparàvel baixo. Na outra mão você começa mais oportunidades negociando. Ao negociar em um timeframe maior seus lucros por o comércio serão mais grandes, mas você terá menos oportunidades negociando. It’s até você para decidir-se que timeframe o serve melhor.
os timeframes menores do • significam lucros menores, mas o risco geralmente menor, demasiado. Quando você está começando com um cliente negociando pequeno, então você pôde querer selecionar um timeframe pequeno para certificar-se de que você não overtrading seu cliente.
A maioria de sistemas negociando do dia profitable usam timeframes maiores como diário e o semanário. Estes sistemas trabalham, demasiado, mas, seja preparado para menos ação negociando e drawdowns mais grandes.
Etapa 2: Defina réguas da entrada
Let’s simplificam os mitos de “entry rules”:
Bàsicamente há 2 tipos diferentes de instalações da entrada:
Tend-seguir do •
Quando os preços estão movendo para cima, você compra, e quando os preços estão indo para baixo, você vende.
Tend-desvanecer-se do •
Quando os preços estão negociando em um extremo (por exemplo faixa superior de uma canaleta), você vende, e você tenta travar o movimento pequeno quando os preços moverem para trás em “normalcy”. O mesmo aplica-se vendendo.
Em meu balanço da opinião negociar é realmente uma das mais melhores estratégias negociando para que o comerciante de começo comece seus ou seus pés molhados. Pelo contraste, o potencial mais grande negociando do lucro das ofertas da tendência se um comerciante puder travar uma tendência principal do mercado das semanas ou dos meses, mas poucos é os comerciantes com a disciplina suficiente para prender uma posição para esse período de tempo sem começar distracted.
A maioria de indicadores que você encontrará em seu software fazendo um mapa pertencem a uma destas duas categorias: Você tem ou indicadores para identificar tendências (por exemplo médias moventes) ou os indicadores que definem o overbought ou situações oversold e oferecem-lhe conseqüentemente uma instalação de comércio para um comércio curto do balanço do termo.
Assim don’t tornam-se confused por todas as possibilidades de incorporar um comércio. Certifique-se apenas de que você compreende porque você está usando um determinado indicador ou o que o indicador está medindo. Um exemplo de uma estratégia daytrading do balanço simples pode ser encontrado no capítulo seguinte.
Etapa 3: Defina réguas da saída
Sustento de Let’s ele simples aqui, demasiado: Há duas réguas que diferentes da saída você quer se aplicar:
a perda do batente do • governa para proteger seu capital e
fazer exame de lucro do • retira para realizar seus lucros
Ambas as réguas da saída podem ser expressadas em quatro maneiras:
uma quantidade fixa do dólar do • A (por exemplo $1.000)
porcentagem do • A do preço atual (por exemplo 1% do preço da entrada)
porcentagem do • A da volatilidade (por exemplo 50% do movimento diário da média) ou
batente do tempo do • A (por exemplo saída após 3 dias)
Nós don’t recomendamos usar uma quantidade fixa do dólar, porque os mercados são demasiado diferentes. Para o exemplo, o gás natural muda uma média de alguns mil dólares por o dia por o contrato; entretanto, os eurodollars mudam uma média de alguns cem dólares um o dia por o contrato. Você necessita balançar e normalizar esta diferença ao desenvolver um sistema negociando do dia e ao testá-lo em mercados diferentes. That’s porque você deve sempre usar porcentagens para batentes e lucrar alvos (por exemplo batente de 1%) ou um batente da volatilidade em vez de uma quantidade fixa do dólar.
Um batente do tempo começa-o fora de um comércio se não se estiver movendo em nenhum sentido, conseqüentemente livrando seu capital para outros comércios.
Etapa 4: Avalíe seu sistema negociando do dia
A primeira figura a procurar é o lucro líquido. Obviamente você quer seu sistema gerar lucros. Mas don’t seja frustrado quando durante o estágio do desenvolvimento seu sistema negociando do dia mostra uma perda; tente inverter seus sinais da entrada. Em nosso Web site www.rockwelltrading.com você aprendeu já que negociar é um jogo de soma zero: Assim se você estiver indo por muito tempo em um determinado nível de preço, e você perde, tente então ir brevemente preferivelmente. Muitas vezes esta é a maneira a mais fácil girar um sistema perdedor em um ganhando.
A figura que seguinte você quer olhar é o lucro médio por o comércio. Certifique-se que este número é mais grande do que o resvalamento e os commissions, e aquele faz a seu negociar do dia de valor. Negociar do dia é toda sobre o risco e a recompensa, e você quer certificar-se você para começar uma recompensa decent para seu risco.
Faça exame de um olhar no fator do lucro (lucro bruto/perda bruta). Isto dir-lhe-á quantos dólares você é provável ganhar para cada dólar que você perde. Mais elevado o fator do lucro melhor o sistema negociando do dia. Um sistema deve ter um fator do lucro de 1.5 ou mais, mas presta atenção para fora quando você vê fatores do lucro acima de 3.0, porque se pôde ser que você sobre-over-optimized o sistema.
Estão aqui algumas mais características que você pôde querer considerar além do lucro líquido de um sistema:
porcentagem ganhando do •
Muitos sistemas negociando do dia profitable conseguem um lucro líquido agradável com uma porcentagem ganhando rather pequena, nivelam às vezes abaixo de 30%. Estes sistemas seguem o princípio “Cut suas perdas brevemente e deixam seus lucros run”. Entretanto, VOCÊ necessita decidir-se se você pode estar 7 losers e somente 3 vencedores em 10 comércios. Se você quiser ser “right” na maioria das vezes, então você deve escolher um sistema com uma porcentagem ganhando elevada.
número do • dos comércios por o mês
Você necessita a ação diária? Se você quiser ver algo acontecer cada dia, então você deve escolher um sistema negociando do dia com um número elevado dos comércios por o mês. Muitos sistemas negociando do dia profitable geram somente 2-3 comércios por o mês, mas se você não for paciente bastante o esperar, então você deve selecionar um sistema negociando do dia com uma freqüência negociando mais elevada.
tempo médio do • no comércio
Alguns povos começam realmente nervosos quando estão em um comércio. Eu ouvi-me dos povos que sono de can’t mesmo na noite em que têm uma posição aberta. Se that’s você, então você se certificar de que o tempo médio em um comércio é tão curto como possível. Você pôde querer escolher um sistema que não mantivesse nenhumas posições de noite.
Drawdown Do Máximo Do •
Um comerciante famoso dito uma vez: “If você quer seu sistema dobrar ou para triplicar seu cliente, você deve esperar um drawdown de até 30% em sua maneira a negociar riches.” Não cada comerciante pode estar um drawdown de 30%. Olhe o drawdown que máximo o sistema produziu assim distante, e dobre-o. Se você pudesse estar este drawdown, a seguir você encontrou o sistema negociando do dia direito. Por que dobrando? Recorde: seu drawdown mais mau é sempre antes de você.
• a maioria de perdas consecutivas
A quantidade de a maioria de perdas consecutivas tem um impacto enorme em seu negociar, especial quando você está usando determinados tipos de técnicas de gerência do dinheiro. Cinco ou seis perdas consecutivas podem causar-lhe muitos do problema ao usar uma gerência de dinheiro aggressive.
Além este número ajudar-lhe-á determinar se você tem bastante disciplina para negociar o sistema: Você ainda assim negociará o sistema depois que você para ter experimentado 10 perdas em uma fileira? It’s nao incomun para que um sistema negociando profitable tenha 10-12 perdas em uma fileira.
Etapa 5: Melhorando seu sistema
Há uma diferença entre “improving” e “curve-fitting” um sistema. Você pode melhorar seu sistema negociando do dia testando métodos diferentes da saída: Se você estiver usando um batente fixo, tente um batente arrastando preferivelmente. Adicione um batente do tempo e avalíe os resultados outra vez. Olhar de Don’t no lucro líquido somente; olhe também no fator do lucro, lucro médio por o drawdown de comércio e máximo. Muitas vezes você verá que as diminuições do lucro líquido ligeiramente quando você adiciona batentes diferentes, mas as outras figuras puderam melhorar dramàtica.
Queda de Don’t na armadilha de sobre-over-optimizing: Você pode eliminar quase todos os losers adicionando bastante réguas. Exemplo simples: Se você visse que em terça-feira você teve mais losers do que nos outros weekdays, você pôde tempted adicionar um “filter” isso impede seu sistema negociando do dia dos comércios entrando em terça-feira. Em seguida você encontra que em janeiro você teve uns resultados muito mais maus do que em outros meses, assim que você adiciona um filtro que incorpore comércios somente do †"dezembro de fevereiro. Você adiciona mais e mais filtros para evitar perdas, e eventualmente você termina acima com uma régua negociando que eu v recentemente:
SE FVE > -1 e regressão inclinação (próximo, 35)/Close.35 * 100 > -.35 e regressão inclinação (próximo, 35)/Close.35 * 100 < 4 e regressão inclinação (próximo, 70)/Close.70 * 100 > -.4 e regressão inclinação (próximo, 70)/Close.70 * 100 < 4 e regressão inclinação (próximo, 170)/Close.170 * 100 > -.2 e MACD Diff (próximo, 12, 26, 9) > -.003 e não terça-feira e não DayOfMonth = 12 e não mês = agosto e tempo > 9:30...
Embora você eliminou todas as possibilidades de perder (no passado) e este sistema negociando está produzindo agora lucros fantásticos, it’s muito improvável que continuará a fazer assim quando bater a realidade.