Как делает I backtest правая дорога?

В моем мнении backtesting может быть очень мощным инструментом если использовано правильно.
Проблема что много торговцев над-ispol6zuht функции обеспеченные по-разному backtesting пакета программ и думают больше более лучшие. Много so-called проявителей системы пытаются подразумевать что длиннее вы backtest лучшее и робастно ваша система будет. То не всегда поистине.
Препятствуйте мне использовать е-minioe S&P как пример. В 2000 ряд среднего ежедневный был 100-150 тиканий в день; в 2004 было только 40-60 тиканий в день. Если вы backtest нисколько отклонять-sleduh5 за < href=”http://www.rockwelltrading.com/daytradingcoach/01_dtc_moreinfo.html#STRATEGIES”><b>daytrading system</b></a > в е-miniom S&P, котор вы увидите что они не работать совершенно до 2002 и после этого неожиданно упали врозь. Он кажется что будут no more intraday тенденций. То не удивляет по мере того как ежедневный ряд е-miniogo S&P уменьшил больше чем 50%.
Случилось?
Будут пары причин. Вероятно самое важное одно будет введением правила дня картины торгуя в августе и 2001by -го сентябре NYSE и NASD: Если торговец исполняет 4 или, то больше дня торгует в пределах период рабочийа день 5 после этого, котор он должен поддерживать минимальную справедливость $25.000 в его учете допустимого предела все время. Из-за этого сделанного правила торговцами остановил < справедливости href=”http://www.rockwelltrading.com/daytradingcoach/01_dtc_landing_page.html”><b>online daytrading</b></a > и начал торговать е-miniym будущим S&P вместо.
Посмотрите неожиданное увеличение в томе в е-miniom S&P в начале 2001:

Много из этих stock daytraders использовали методы к скальп рынок для немного пеннио. Использующ е-minioe S&P они неожиданно имели гораздо высокее систему рычагов, оплачивающ меньше комиссии, и их методы были весьма выгодски.
Несчастливо, эти scalping методы убивают intraday тенденцию почти немедленно, делающ почти каждый отклонять-sledu4 за терпеть неудачу подхода.
Другой причиной для значительныа перемены рынка было введение автоматизированного online daytrading исполнения стратегии в TradeStation. В клиентах 2002 TradeStation's использовали эта характеристика увеличила 268%. Стратегии Overbought/Oversold стали очень популярными и когда рынок сделал попытку отклонить эти online daytrading стратегии немедленно установили противоположное положение.
Заключение
Backtesting вы знать эти вещи. Оно не достаточно как раз для того чтобы побежать система на как много данных как по возможности; важно знать основные рыночнаяа конъюнктура.
В нон-в рынках как е-minioe S&P вы использовать отклонять-uv4da4 системы, и в отклонять рынки как товары, котор вы должны использовать otklon4ht-follwing методы.
И то когда ухищренный backtesting помогает вам:
Если ваш backtesting говорит вам, то что отклонять-sledu4 за метод работал в 2000-2002, но не работает в 2003 и 2004 после этого вы не должны использовать это право now.And стратегии наоборот: Когда вы видите что отклонять-uv4da4 метод произвел славные профиты в 2003, 2004 и 2005, тогда торгуйте им.
Я пока не видел online daytrading стратегию работает в все рыночнаяа конъюнктура: отклонять и нон-otklon4t6. Обычно стратегия работает very well в ОДИН рыночнаяа конъюнктура (например отклонять) и производит малые потери в ДРУГОЙ рыночнаяа конъюнктура. То почему вы изменить daytrading стратегии.
И ТО где backtesting может помочь вам.