Как начать систему выгодского дня торгуя

В этой статье я объясню к вам как начать систему выгодского дня торгуя в 5 шагах:
Раздел 1: Выберите рынок и timeframe
Раздел 2: Определите правила входа
Раздел 3: Определите правила выхода
Раздел 4: Оцените ваш < href=”http://www.rockwelltrading.com/daytradingcoach/01_dtc_moreinfo.html#STRATEGIES”><b>day торгуя system</b></a >
Раздел 5: Улучшать систему дня торгуя
Взятие Let’s более близкий взгляд на этих шагах.
Раздел 1: Выберите рынок и timeframe
Каждым рынком и каждым timeframe можно торговать с системой дня торгуя. Но если вы хотите посмотреть 50 по-разному фьючерсный рынок и 6 главных timeframes (например 5min, 10min, 15min, 30min, 60min и ежедневного), то вы оценить 300 по возможности вариантов. Здесь некоторые намеки на как ограничивать ваши выборы:
4aЂў хотя вы можете торговать каждо фьючерсный рынок, мы рекомендуем что вы вставляете к электронным рынкам (например е-minioe S&P и другие индексы, и примечания облигацияа центрального банка, валюты, etc). Обычно эти рынки очень жидкостны, и вы won’t имеете проблему войти в и выйти торговлю. Другим преимуществом электронных рынков будет более низкие комиссии: Рассчитывайте оплатить по крайней мере половину комиссий, котор вы оплачиваете на неэлектронных рынках. Иногда разница может быть как высока как 75%.
4aЂў когда вы выбираете более малые timeframes (более менее чем 60min) ваше средняя прибыль в торговлю обычно соответствующе низко. С другой стороны вы получаете больше возможностиа торговли. Торгуя на более большом timeframe вашими профитами в торговлю будут большле, но вы имеет меньше возможностиа торговли. It’s до вас для того чтобы решить которое timeframe одевает вы наиболее наилучшим образом.
timeframes 4aЂў более малые намереваются более малые профиты, но обычно более малый риск, слишком. Когда вы starting with малый торгуя учет, тогда вы могли хотеть выбрать малое timeframe для того чтобы make sure что вы overtrading ваш учет.
Большинств системы выгодского дня торгуя используют более большие timeframes как ежедневное и еженедельник. Эти системы работают, слишком, но, подготовьте для меньше торгуя действия и более больших drawdowns.
Раздел 2: Определите правила входа
Let’s упрощают мифы “entry rules”:
Основно 2 по-разному вида установок входа:
Отклонять-sledovat6 за 4aЂў
Когда цены двигают вверх, вы покупаете, и когда цены идут вниз, вы продаете.
Отклонять-uv4dat6 4aЂў
Когда цены торгуют на крайности (например верхней полосе канала), вы продаете, и вы пытаетесь уловить малое движение пока цены двигают back into “normalcy”. Это же применяется для продавать.
В моем качании мнения торговать фактическ одной из самых лучших торгуя стратегий для начиная торговца для того чтобы получить his or her ноги влажным. контрастом, потенциалом профита предложений тенденции торгуя большим если торговец может уловить тенденцию основнойа рынок сбыта неделей или месяцев, то, только несколько будут торговцы с достаточно дисциплиной для того чтобы держать положение на то периодо времени без получать отвлеканы.
Большинств индикаторы вы найдете в вашем составляя схему средстве программирования принадлежат до одна из этих 2 категорий: Вы имеете или индикаторы для определять тенденции (например скользящие средние) или индикаторы определяют ситуации overbought или oversold и поэтому предлагают вам trade установку для скоро торговли качания термине.
Так don’t будут confused всеми возможностями входа торговли. Как раз make sure что вы понимаете почему вы используете некоторый индикатор или индикатор измеряет. Пример стратегии просто качания daytrading можно найти в следующей главе.
Раздел 3: Определите правила выхода
Содержание Let’s оно просто здесь, слишком: 2 по-разному правила выхода, котор вы хотите примениться:
потеря стопа 4aЂў управляет для того чтобы защитить вашу столицу и
принимать профита 4aЂў выходит для того чтобы осуществить ваши профиты
Оба правила выхода можно выразить в 4 дорогах:
количество доллара а 4aЂў фикчированное (например $1.000)
процент а 4aЂў существующаяа цена (например 1% цены входа)
процент а 4aЂў улетучиваемости (например 50% движения среднего ежедневного) или
стоп времени а 4aЂў (например выход после 3 дней)
Мы don’t рекомендуем использовать фикчированное количество доллара, потому что рынки слишком друг. Например, природный газ изменяет средний немного тысячи долларов в день в подряд; однако, евродоллары изменяют средний немного 100 долларов день в подряд. Вы сбалансировать и нормализовать эту разницу начиная систему дня торгуя и испытывающ их на по-разному рынках. That’s почему вы должны всегда использовать проценты для стопов и приносить пользу цели (например стоп 1%) или стоп улетучиваемости вместо фикчированного количества доллара.
Стоп времени получает вас из торговли если он не двигает в любое направление, то поэтому освобождая вашу столицу для других торговль.
Раздел 4: Оцените вашу систему дня торгуя
Первым рисунком, котор нужно look for будет чистый доход. Очевидно вы хотите вашу систему произвести профиты. Но don’t было расстроено когда во время стадия разработки ваша система дня торгуя показывает потерю; попытайтесь обратить ваши сигналы входа. На нашем website www.rockwelltrading.com вы уже выучили что торговать будет zero игрой суммы: Так если вы идете длиной на некоторый, то уровеньа цен, и вы теряете, после этого попытайтесь пойти не доходя вместо. Много времен это будет самая легкая дорога повернуть losing систему в выигрывая одно.
Следующим рисунком, котор вы хотите посмотреть будет средняя прибыль в торговлю. Make sure этим номером будет greater than смещением и комиссиями, и то он делает ваш торговать дня worthwhile. Торговать дня совсем о риске и вознаграждении, и вы хотите make sure вы получить пристойное вознаграждение для вашего риска.
Взгляните на факторе профита (валовом доходе/большой потере). Это скажет вам how many доллары вы правоподобны для того чтобы выиграть для каждого доллара, котор вы теряете. Высоко фактор профита лучше система дня торгуя. Система должна иметь фактор профита 1.5 или больше, но наблюдает вне когда вы видите факторы профита над 3.0, потому что они могли быть что вы над-optimizirovali систему.
Здесь some more характеристики, котор вы могли хотеть рассматривать кроме чистого дохода системы:
процент 4aЂў выигрывая
Много систем выгодского дня торгуя достигают славного чистого дохода с довольно малым выигрывая процентом, иногда выравниваются под 30%. Эти системы следуют за принципом “Cut ваши потери не доходя и препятствуют вашим профитам run”. Однако, ВЫ решить ли вы можете стоять 7 losers и только 3 winners в 10 торговлях. Если вы хотите быть “right” большое часть из времени, после этого вы должны выбрать систему с высоким выигрывая процентом.
номер 4aЂў торговль в месяц
Вы ежедневное действие? Если вы хотите увидеть, что что-то случилось каждый день, то вы должны выбрать систему дня торгуя с высоким количеством торговль в месяц. Много систем выгодского дня торгуя производят только 2-3 торговли в месяц, но если вы не терпеливейши достаточно для того чтобы ждать их, то вы должны выбрать систему дня торгуя с более высокой торгуя частотой.
средняя продолжительность 4aЂў в торговле
Некоторые люди получают реально слабонервными когда они находятся в торговле. Я слышал людей сон can’t даже на ноче когда они будет иметь открытую вакансию. Если that’s вы, после этого вы должно make sure, то что средняя продолжительность в торговле как можно скоро. Вы могли хотеть выбрать систему не держит никакие положения ночным.
Drawdown Максимума 4aЂў
Известный раз, котор говорят торговец: “If вы хотите вашу систему удвоить или утроить ваш учет, вы должны надеяться drawdown up to 30% на вашей дороге к торговать riches.” Не каждый торговец может стоять drawdown 30%. Посмотрите максимальный drawdown, котор система произвела до тех пор, и удвоьте его. Если вы можете стоять этот drawdown, то вы нашли систему правого дня торгуя. Почему удваивающ? Вспомните: ваш самый плохой drawdown всегда впереди вас.
4aЂў большинств последовательные потери
Количество большинств последовательных потерь имеет огромный удар на ваш торговать, специально когда вы используете некоторые типы методыа управления деньг. 5 или 6 последовательных потерь могут причинить вам множество тревоги при использовании завоевательного управления деньг.
In addition этот номер поможет вам обусловить имеете ли вы достаточную дисциплину для того чтобы торговать системой: Вы все же торгуете системой после того как вы для того чтобы испытать 10 потерь в рядке? It’s необыкновенное для выгодской торгуя системы для того чтобы иметь 10-12 потерь в рядке.
Раздел 5: Улучшать вашу систему
Будет разница между “improving” и “curve-fitting” система. Вы можете улучшить вашу систему дня торгуя путем испытывать по-разному методы выхода: Если вы используете фикчированный стоп, то попытайтесь отставая стоп вместо. Добавьте стоп времени и оцените результаты снова. Взгляд Don’t на чистом доходе только; посмотрите также на факторе профита, средняя прибыль в trade и максимальный drawdown. Много времен вы увидите что уменшения чистого дохода небольш когда вы добавите по-разному стопы, только другие рисунки могли улучшить драматически.
Падение Don’t в ловушку над-optimizirovat6: Вы можете исключить почти все losers путем добавлять достаточные правила. Просто пример: Если вы видите, то что на вторниках вы имели больше losers чем на других weekdays, вы могли быть уговорены для того чтобы добавить “filter” то предотвращает вашу систему дня торгуя от входя в торговль на вторниках. Затем вы найдете что в январе вы имели гораздо плохее результаты чем в других месяцах, поэтому вы добавляете фильтр который входит в торговли только от 4aЂ "декабря в феврале. Вы добавляете больше и больше фильтров для избежания потерь, и окончательн вы кончаетесь вверх с торгуя правилом которое я увидел недавн:
ЕСЛИ FVE > -1 и регрессия наклон, то (близко, 35)/$$ET-Close.35 * 100 > -.35 и регрессия наклон (близко, 35)/$$ET-Close.35 * 100 < 4 и регрессия наклон (близко, 70)/$$ET-Close.70 * 100 > -.4 и регрессия наклон (близко, 70)/$$ET-Close.70 * 100 < 4 и регрессия наклон (близко, 170)/$$ET-Close.170 * 100 > -.2 и MACD Diff (близкое, 12, 26, 9) > -.003 и не вторник и не DayOfMonth = 12 и не месяц = август и время > 9:30...
Хотя вы исключили все возможности терять (в прошлом) и эта торгуя система теперь производит сказовые профиты, it’s очень маловероятное что она будет продолжаться сделать так когда она ударит реальность.