I backtest 正确的方式?

以我所见backtesting 可能是一个非常强有力的工具如果正确地使用。
问题是, 许多贸易商over-use 作用由不同的backtesting 的软件包提供和认为更是更好。许多所谓的系统开发商设法暗示, 更长您backtest 更好和更加健壮您的系统将是。那总不是真实的。
让我使用e 微型S&P 为例。在2000 平均每日范围是100-150 壁虱每天; 2004 年这是只40-60 壁虱每天。如果您backtest 任何趋向跟随< href=”http://www.rockwelltrading.com/daytradingcoach/01_dtc_moreinfo.html#STRATEGIES”><b>daytrading system</b></a > 在您看见的e 微型S&P 这突然完全有效直到2002 年和然后散开。看起来有不没有其他intraday 趋向。那不是惊奇如同e 微型S&P 的每日范围减少了超过50% 。
发生了什么事？
有两三个原因。最重要你大概是样式天贸易的规则的介绍在和8月9月2001by NYSE 和NASD: 如果贸易商执行四或更多天换在五营业日期间内他必须一直然后维护极小的产权$25,000 在他的保证金户。由于这个规则被做贸易商停止了< href=”http://www.rockwelltrading.com/daytradingcoach/01_dtc_landing_page.html”><b>online daytrading</b></a > 资产和开始改为换e 微型S&P 未来。
看在容量的突然的增量在e 微型S&P 在初期2001 年:

许多这些储蓄daytraders 使用了方法对头皮市场为几便士。使用e 微型S&P 他们突然有更高的杠杆作用, 支付较少委员会, 并且他们的方法是极端有益的。
不幸地, 这些scalping 的方法几乎立即杀害一个intraday 趋向, 做几乎每趋向跟随的方法失败。
市场的剧烈的变动的其它原因是自动化的在网上daytrading 的战略施行的介绍在TradeStation 。2002 年使用的TradeStation 的顾客这个特点增加了268% 。Overbought/Oversold 战略变得非常普遍并且当市场做出了尝试趋向这些网上daytrading 的战略立刻建立了一个相反位置。
结论
当backtesting 您需要知道这些事。它不是足够运行一个系统在同样多数据尽可能; 它重要知道部下的市场条件。
在非趋向的市场上象e 微型S&P 您需要使用趋向退色的系统, 和在趋向市场如您应该使用的商品趋向follwing 方法。
并且那是聪明backtesting 帮助您:
如果您backtesting 告诉您2000-2002 一个趋向跟随的方法运作, 2003 年但不工作并且2004 您不应该然后使用这战略权利now.And 反之亦然: 当您看见2003 年一个趋向退色的方法导致了好的赢利, 2004 年和2005 年, 那么换它。
我未看运作在所有市场条件的一个网上daytrading 的战略: 趋向和非趋向。通常战略运作很好在一市场条件(即趋向) 并且导致小损失在另一市场条件。所以您需要修改daytrading 的战略。
并且那是backtesting 可能帮助您的地方。