多久应该I backtest 一个网上daytrading 的系统?

我频繁地被问多久一如果backtest < href=”http://www.rockwelltrading.com/daytradingcoach/01_dtc_moreinfo.html#STRATEGIES”><b>online daytrading system</b></a > 。虽然没有容易的答复, 我将提供您以一些指南。有您需要考虑的几个因素当确定期间为backtesting 您的网上daytrading 的系统:
商业频率
每天您daytrading 的系统引起多少贸易? 它不重要多久您backtest 一个daytrading 的系统; 它重要, 您接受足够的贸易统计地做合法的假定*: 如果您的< href=”http://www.rockwelltrading.com/daytradingcoach/01_dtc_landing_page.html”><b>online daytrading</b></a > 系统引起三贸易每天, 即600 贸易每年, 那么一年测试给您足够的数据做可靠的假定* 。但如果您贸易的系统引起只三贸易每月, 即36 贸易每年, 然后您如果backtest 两三年接受可靠的数据。
部下的合同
您必须考虑部下的合同的特征。图如下显示e 微型S&P 的平均每日容量:


它没有道理对backtest 一个贸易的系统为e 微型S&P 在1999 年之前, 因为合同简单地不存在! 以我所见它没有道理对backtest 一个e 微型贸易的系统在2002 年之前因为那时市场是完全地不同的; 较少流动资产和不同的市场参加者。我相信, 一个可靠的测试的期间为e 微型S&P 是岁月2002 年- 2004 年。