I backtest 正確的方式?

以我所見backtesting 可能是一個非常強有力的工具如果正確地使用。
問題是, 許多貿易商over-use 作用由不同的backtesting 的軟體包提供和認為更是更好。許多所謂的系統開發商設法暗示, 更長您backtest 更好和更加健壯您的系統將是。那總不是真實的。
讓我使用e 微型S&P 為例。在2000 平均每日範圍是100-150 壁虱每天; 2004 年這是只40-60 壁虱每天。如果您backtest 任何趨向跟隨< href=”http://www.rockwelltrading.com/daytradingcoach/01_dtc_moreinfo.html#STRATEGIES”><b>daytrading system</b></a > 在您看見的e 微型S&P 這突然完全有效直到2002 年和然後散開。看起來有不沒有其他intraday 趨向。那不是驚奇如同e 微型S&P 的每日範圍減少了超過50% 。
發生了什麼事？
有兩三個原因。最重要你大概是樣式天貿易的規則的介紹在和8月9月2001by NYSE 和NASD: 如果貿易商執行四或更多天換在五工作日期間內他必須一直然後維護極小的產權$25,000 在他的保證金戶。由於這個規則被做貿易商被停止的< href=”http://www.rockwelltrading.com/daytradingcoach/01_dtc_landing_page.html”><b>online daytrading</b></a > 資產和開始改為換e 微型S&P 未來。
看在容量的突然的增量在e 微型S&P 在初期2001 年:

許多這些儲蓄daytraders 使用了方法對頭皮市場為幾便士。使用e 微型S&P 他們突然有更高的槓桿作用, 支付較少委員會, 並且他們的方法是極端有益的。
不幸地, 這些scalping 的方法幾乎立即殺害一個intraday 趨向, 做幾乎每趨向跟隨的方法失敗。
市場的劇烈的變動的其它原因是自動化的在網上daytrading 的戰略施行的介紹在TradeStation 。2002 年使用的TradeStation 的顧客這個特點增加了268% 。Overbought/Oversold 戰略變得非常普遍並且當市場做出了嘗試趨向這些網上daytrading 的戰略立刻建立了一個相反位置。
結論
當backtesting 您需要知道這些事。它不是足夠運行一個系統在同樣多資料儘可能; 它重要知道部下的市場條件。
在非趨向的市場上像e 微型S&P 您需要使用趨向褪色的系統, 和在趨向市場如您應該使用的商品趨向follwing 方法。
並且那是聰明backtesting 幫助您:
如果您backtesting 告訴您2000-2002 一個趨向跟隨的方法運作, 2003 年但不工作並且2004 您不應該然後使用這戰略權利now.And 反之亦然: 當您看見2003 年一個趨向褪色的方法導致了好的贏利, 2004 年和2005 年, 那麼換它。
我未看運作在所有市場條件的一個網上daytrading 的戰略: 趨向和非趨向。通常戰略運作很好在一市場條件(即趨向) 並且導致小損失在另一市場條件。所以您需要修改daytrading 的戰略。
並且那是backtesting 可能幫助您的地方。