多久應該I backtest 一個網上daytrading 的系統?

我頻繁地被問多久一如果backtest < href=”http://www.rockwelltrading.com/daytradingcoach/01_dtc_moreinfo.html#STRATEGIES”><b>online daytrading system</b></a > 。雖然沒有容易的答復, 我將提供您以一些指南。有您需要考慮的幾個因素當確定期間為backtesting 您的網上daytrading 的系統:
商業頻率
每天您daytrading 的系統引起多少貿易? 它不重要多久您backtest 一個daytrading 的系統; 它重要, 您接受足夠的貿易統計地做合法的假定*: 如果您的< href=”http://www.rockwelltrading.com/daytradingcoach/01_dtc_landing_page.html”><b>online daytrading</b></a > 系統引起三貿易每天, 即600 貿易每年, 那麼一年測試給您足夠的資料做可靠的假定* 。但如果您貿易的系統引起只三貿易每月, 即36 貿易每年, 然後您如果backtest 兩三年接受可靠的資料。
部下的合同
您必須考慮部下的合同的特徵。圖如下顯示e 微型S&P 的平均每日容量:


它沒有道理對backtest 一個貿易的系統為e 微型S&P 在1999 年之前, 因為合同簡單地不存在! 以我所見它沒有道理對backtest 一個e 微型貿易的系統在2002 年之前因為那時市場是完全地不同的; 較少流動資產和不同的市場參加者。我相信, 一個可靠的測試的期間為e 微型S&P 是歲月2002 年- 2004 年。