怎麼開發一個有益的天貿易的系統

在這篇文章裡我將解釋對您怎麼開發一個有益的天貿易的系統在五步:
步驟1: 選擇一個市場和期限
步驟2: 定義詞條規則
步驟3: 定義出口規則
步驟4: 評估您< href=”http://www.rockwelltrading.com/daytradingcoach/01_dtc_moreinfo.html#STRATEGIES”><b>day 換system</b></a >
步驟5: 改進天貿易的系統
Let’s 作為仔細的審視在這些步。
步驟1: 選擇一個市場和期限
每個市場和每期限可能被換以天貿易的系統。但如果您想要看50 個不同未來市場和6 主要期限(即5min, 10min, 15min, 30min, 60min 和每日), 您然後需要評估300 個可能的選擇。這一些提示關於怎樣限制您的選擇:
4a.. 雖然您能換每未來市場, 我們推薦, 您黏附對電子市場(即e 微型S&P 和其它索引、證券和筆記、貨幣, 等) 。通常這些市場是非常液體, 並且您won’t 有一個問題進入和退出貿易。電子市場其它好處是更低的委員會: 準備支付至少一半您支付在non-electronic 市場上的委員會。有時區別可能是一樣高的像75% 。
4a.. 當您選擇更小的期限(少於60min) 您的平均贏利每貿易通常是可比較降低。另一方面您得到更多貿易的機會。何時換在更大的期限您的贏利每貿易將是更大, 但您將有較少貿易的機會。It’s 由您決定決定哪期限適合您最好。
4a.. 更小的期限意味更小的贏利, 但通常更小的風險, 也是。當您是從一個小貿易帳戶開始, 那麼您也許想要選擇小期限確信, 您不overtrading 您的帳戶。
多數有益的天貿易的系統使用更大的期限像每日和週刊。這些系統運作, 同樣, 但, 為較少貿易的行動和更大的減少準備。
步驟2: 定義詞條規則
Let’s 簡化“entry 神話rules”:
基本上有2 种不同詞條設定:
4a.. 趨向跟隨
當價格行動, 您買, 並且當價格下來, 您賣。
4a.. 趨向褪色
當價格換在極端(即上部帶渠道), 您賣, 並且您設法捉住小移動當價格行動回到“normalcy” 。同樣申請賣。
以我所見搖擺貿易實際上是最佳的貿易的戰略的當中一個使起點貿易商得到他們的腳濕。相反, 趨向貿易提供更加巨大的贏利潛力如果貿易商能捉住幾星期或幾個月一個主要市場趨向, 但少數是貿易商以充足的學科擔任職務為那個時期沒有得到分散。
您將發現在您繪製圖表的軟體的多數顯示屬於到這兩個類別的當中一個: 您有或者顯示為辨認趨向(即移動平均數) 或定義overbought 或oversold 情況的顯示和提供因此您一個商業設定為短期搖擺貿易。
如此don’t 變得迷茫由所有進入貿易的可能性。請確信, 您瞭解為什麼您使用某一顯示或什麼顯示測量。一個簡單的搖擺daytrading 的戰略的例子可能被發現在下個章節。
步驟3: 定義出口規則
Let’s 保留它簡單這裡, 太: 有您想要運用的二個不同出口規則:
4a.. 中止損失統治保護您的資本和
4a.. 獲利退出體會您的贏利
兩個出口規則可能用四種方式被表達:
4a.. A 固定的美元數額(即$1,000)
4a.. 現價(即1% 的A 百分比的詞條價格)
4a.. 揮發性(即50% 的A 百分比平均每日運動) 或
4a.. A 時間中止(即出口在3 天以後)
我們don’t 推薦使用固定的美元數額, 因為市場是太不同的。例如, 天然氣改變平均幾千美元每天每合同; 但是, 歐元改變平均幾百美元一天每合同。您需要平衡和正常化這個區別當開發天貿易的系統和測試它在不同的市場上。That’s 為什麼您應該使用百分比為中止和總贏利目標(即1% 中止) 或揮發性中止代替固定的美元數額。
時間中止使您脫離貿易如果它不行動任何方向, 因此釋放您的資本為其它貿易。
步驟4: 評估您的天貿易的系統
第一圖尋找是淨盈利。您明顯地要您的系統引起贏利。但don’t 被挫敗當在發展階段期間您的天貿易的系統顯示損失; 設法扭轉您的詞條信號。在我們的網站www.rockwelltrading.com 您已經獲悉, 貿易是零總和賽: 如此如果您長期努力去做在某一物價水平, 並且您丟失, 然後設法改為突然去。許多次這是最容易的方式把一個丟失的系統變成一贏取的一個。
您想要看的下個圖是平均贏利每貿易。確定這個數字是大於動力傳遞損耗和委員會, 並且那它做您天換值得。天貿易是所有關於風險和獎勵, 並且您想要確定您得到您的風險的正派獎勵。
看一看在贏利因素(毛利/總損失) 。這將告訴您多少美元您可能贏取為您丟失的每美元。更高贏利因素更好天貿易的系統。系統應該有贏利因素1.5 或更多, 但當心您看贏利因素在3.0 之上, 因為它也許是您在優選了系統。
這您也許想要考慮除系統的淨盈利以外的有些特徵:
4a.. 贏取的百分比
許多有益的天貿易的系統達到好的淨盈利以相當小贏取的百分比, 有時在30% 以下。這些系統突然根據原則“Cut 您的損失和讓您的贏利run” 。但是, 您需要決定是否您能站立7 個失敗者和只3 個優勝者在10 貿易。如果您想要是“right” 多半時間, 您應該然後採摘一個系統以高贏取的百分比。
貿易的4a.. 數字每月
您需要每日行動嗎? 如果您想要看某事發生每天, 那麼您應該採摘天貿易的系統以貿易的一個高數字每月。許多有益的天貿易的系統引起只2-3 貿易每月, 但如果您不是足夠耐心等它, 您應該然後選擇天貿易的系統以一個更高的貿易的頻率。
4a.. 平均時間在貿易
某些人民得到真正地緊張當他們是在貿易。我聽說了can’t 甚而睡眠在晚上的人當他們有一個打開位置。如果that’s 您, 您然後確信, 平均時間在貿易是一樣短的儘可能。您也許想要選擇不擔任任何職務隔夜的系統。
4a.. 最大值減少
一位著名貿易商一次說: “If 您要您的系統加倍或使您的帳戶, 您成三倍應該期待減少30% 在您的途中對換riches.” 沒有每位貿易商能站立30% 減少。看系統到目前為止生產的最大減少, 和加倍它。如果您能站立這減少, 那麼您發現了正確的天貿易的系統。為什麼加倍? 記住: 您的最壞的減少總是在您之前。
4a.. 多數連貫損失
相當數量多數連貫損失有對您的貿易的巨大的衝擊, 特別是當您使用某些類型貨幣管理技術。五或六連貫損失可能帶給您很多麻煩當使用進取的貨幣管理。
另外這個數字將幫助您確定是否您有足夠的學科換系統: 您仍然將換系統在您連續體驗了10 損失嗎之後? It’s 不異常使一個有益的貿易的系統有10-12 損失連續。
步驟5: 改進您的系統
有一個區別在“improving” 之間; 並且“curve-fitting” 一個系統。您能改進您的天貿易的系統經過測試不同的出口方法: 如果您使用固定的中止, 改為嘗試落後的中止。增加時間中止和再評估結果。Don’t 神色在淨盈利唯一; 並且看贏利因素, 平均贏利每商業和最大減少。許多次您看見, 淨盈利輕微減退當您增加不同的中止, 僅其它圖也許巨大改善。
Don’t 分成陷井在優選: 您能消滅幾乎所有失敗者由增加足夠的規則。簡單的例子: 如果您看見在星期二您有更多失敗者比在其它週日, 您也許被誘惑增加“filter” 在星期二那防止您的天貿易的系統進入的貿易。其次您發現在1月您有更壞的結果比在其它月, 因此您增加輸入貿易只從2月4a. "12月的過濾器。您補充說越□越過濾器避免損失, 並且您最終最終獲得我最近看的一個貿易的規則:
如果FVE > -1 和退化傾斜(接近, 35)/Close.35 * 100 > -.35 和退化傾斜(接近, 35)/Close.35 * 100 < 4 和退化傾斜(接近, 70)/Close.70 * 100 > -.4 和退化傾斜(接近, 70)/Close.70 * 100 < 4 和退化傾斜(接近, 170)/Close.170 * 100 > -.2 和MACD Diff (接近, 12, 26, 9) > -.003 和不是星期二和不是DayOfMonth = 12 和不是月= 8月和時間> 9:30...
雖然您消滅了所有丟失的可能性(從前) 並且這個貿易的系統現在導致意想不到贏利, it’s 非常不太可能它將繼續做如此當它擊中現實。